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Quantitative Analysen für Rohstoff- und Finanzmärkte

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  • 63512 Hainburg, Hessen
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  • 23.07.2014
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Kurzvorstellung

QCR Quantitative Commodity Research Ltd. ist spezialisiert auf die Analyse von Rohstoff- und auch Finanzmärkten mittels quantitativer Methoden für die Bereiche Asset-/Portfoliomanagement sowie Risikomanagement bei Finanzinstituten und Unternehmen.

Qualifikationen

  • Finanzen (allg.)

Projekt‐ & Berufserfahrung

externer Commodity Strategist
Dresdner Kleinwort, Frankfurt
6/2007 – 4/2009 (1 Jahr, 11 Monate)
Banken
Tätigkeitszeitraum

6/2007 – 4/2009

Tätigkeitsbeschreibung

Analyse von Rohstoffmärkten für Kunden des Investment Banking.

Strategist
Dresdner Kleinwort, Frankfurt
1/1986 – 6/2007 (21 Jahre, 6 Monate)
Banken
Tätigkeitszeitraum

1/1986 – 6/2007

Tätigkeitsbeschreibung

Tätigkeit als Analyst und Strategist, darunter Chief Fixed-Income Strategist, für die Bereiche Internationale Staatsanleihemärkte und Rohstoffmärkte (commodities). Abnehmer der Researchleistungen waren die Handelsabteilung von Dresdner Kleinwort, das Asset-Management und Hypothekenbanken des Dresdner Bankkonzerns, sowie institutionelle Investoren (Versicherungen, Penisonskassen, Fonds und Zentralbanken) und Unternehmenskunden des Investment Bankings.

wissenschaftlicher Mitarbeiter
Universität Frankfurt, Frankfurt
7/1981 – 12/1985 (4 Jahre, 6 Monate)
Hochschulen und Forschungseinrichtungen
Tätigkeitszeitraum

7/1981 – 12/1985

Tätigkeitsbeschreibung

wissenschaftlicher Mitarbeiter mit dem Schwerpunkt Öffentliche Finanzen und Kapitalmarkt

Ausbildung

Volkswirtschaft
Diplom-Volkswirt
1981
Frankfurt

Über mich

QCR Quantitative Commodity Research Limited ist spezialisiert auf die Analyse von Rohstoff-, aber auch Finanzmärkten mittels quantitativer Methoden für die Bereiche Asset-/Portfoliomangement sowie Risikomanagement bei Finanzinstituten und Unternehmen. Wir bieten die empirische Ermittlung von Parametern für Faktormodelle im Bereich Rohstoffe, Zinsen und Volatilität. Prognosemodelle für Preise und Volatilität für die verschiedenen Rohstoff- und Finanzmärkte (inkl. kurzfristiger Prognosen für Energiemärkte wie etwa Spot-Strompreise), dynamische Modelle für Hedging und Portfoliomanagement zählen ebenso zum Leistungsangebot wie die Erstellung quantitativer Handelsstrategien.

Ich verfüge über knapp 30 Jahre Erfahrung in der Analyse von Finanz- und Rohstoffmärkten. Aufgrund meiner Ausbildung als Volkswirt bin ich bestens mit der fundamentalen, makoökonischen Marktanalyse vertraut, verfüge aber auch über gute Kenntnisse in technischer und quantitativer Analyse.

Wöchentlicher Kommentar als Blog (siehe Kontaktdaten)

Weitere Kenntnisse

EDV - MS Office und Programmierung mit VBA

Kursinformationssysteme: ThomsonReuters, Bloomberg

Ökonometriesoftware: RATS (Regression Analysis of Time Series) und R (Grundkenntnisse)

Technische Analysesoftware für Handelssysteme: TradeStation und MetaStock

Leitung von Workshops in London zu "Quantitative Analysis in Commodities" und "Modelling and Estimation of Volatility and Correlations in Energy Markets"

Referent auf Tagungen

Researchbeiträge für Website der Chicago Mercantile Exchange (CME)

Persönliche Daten

Sprache
  • Deutsch (Muttersprache)
  • Englisch (Fließend)
  • Französisch (Grundkenntnisse)
Reisebereitschaft
Europa
Arbeitserlaubnis
  • Europäische Union
Home-Office
bevorzugt
Profilaufrufe
923
Alter
67
Berufserfahrung
39 Jahre (seit 01/1986)

Kontaktdaten

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