conovus GmbH & Co. KG

8/2011 – 3/2012

Umsetzung von House- und Client Clearing für Zinsderivate über einen zentralen Kontrahenten

Projektinhalt
- Anbindung von Calypso/MarkitWire an die LCH.Clearnet für House und Client Clearing
- Automatisierte Verarbeitung von Reports des zentralen Kontrahenten und Buchung im Neben- sowie Hauptbuch

Projektergebnisse
- Implementierung einer automatischen Verarbeitung von Zinsswaps von MarkitWire über Calypso zu LCH.Clearnet
- Implementierung einer automatisieren Verarbeitung von LCH.Clearnet Reports in Calypso, inklusive - Import der Geschäftsbewertung durch das Clearing House, Verbuchung der Margin Zahlungen von House und Client Accounts, etc.
- Einführung von Compliance konformen Prozessen, inklusive der Gründung einer neuen
- Organisationseinheit für die Abwicklung der Kundengeschäfte
- Implementierung von Backloading für Zinsderivate
- Batch und Realtime Belieferung der Gesamtbanksysteme in einem neutralen XML Datenmodell

Kundennutzen
- Einhaltung der EU-Verordnung EMIR und Basel III
- Neue Vertriebschancen und Kundenbindung durch das Anbieten von Client Clearing
- Entlastung von Eigenkapital durch clearen von bestehendem Geschäft (Backloading)

12/2010 – 2/2014

Risikomanagement – Aufbau einer Hedging Plattform

Projektinhalt
Die Ziele des Projekts sind der Aufbau der erforderlichen Organisation, die Gestaltung der Prozesse und der Aufbau von quantitativen Risikomanagement Tools für das Management der Risiken der Lebensrückversicherung. Das Projekt soll den operativen Risikomanagement Bereich in die Lage versetzen, zentrale Funktionen und Aktivitäten für die Absicherung von Kapitalmarktrisiken, die aus den Rückversicherungsverträgen resultieren, durchzuführen.

Dadurch können:
- Marktrisiken durch Finanzinstrumente in liquiden Märkten transferiert werden
- Risiken durch zuverlässige quantifizierbare versicherungsmathematische Verfahren diversifiziert werden
- Risiken, die weder hedgbar noch diversifizierbar sind, reduziert werden

Projektergebnisse
- Analyse der aus den Rückversicherungen entstehenden Kapitalmarktrisiken und deren Absicherungsmöglichkeiten
- Gestaltung der Organisation und der Prozesse
- Aufbau einer Infrastruktur für die Identifikation, den Ausweis und der Analyse der aus den strukturierten Rückversicherungskontrakten resultierenden Kapitalmarktrisiken

Kundennutzen
- Höheres Geschäftsvolumen durch die Verkürzung von time to market
- Reduktion des operationellen Risikos durch die Ablösung des Outsourcing Hedge-Partners; transparentere Limitsteuerung; Neartime P&L; Industriestandards
- Flexibilität bei der Abbildung von Neugeschäft
- Kostenreduktion der Rückversicherungskontrakte durch eine tägliche P&L Analyse;
Reduktion der Handelsfrequenz

1/2008 – 8/2011

Handel & Kapitalmärkte – Einführung eines neuen Handelssystems

Projektinhalt
Ziel war die Neustrukturierung der Anwendungslandschaft im Handelsbereich durch die Einführungen eines neuen Handelssystems. Dazu wurde das bestehende System OPUS durch das Front-to-Back System CALYPSO für IRD- und CRD-Produkte abgelöst. Die Einführung des state-of-the-art Produkts sollte die Umsatzziele und Wachstumsstrategie der Bank ermöglichen. Gleichzeitig sollte das Systemrisiko bzw. das operative Risiko reduziert werden.

Projektergebnisse
- Neues System für den Handel mit IRD und CRD
- Ablösung des bestehenden Systems (Migration)
- Front-to-Back Lösung
- Versorgung angebundener Systeme (z.B. Risikomanagement, Risikocontrolling, Limitsteuerung, Meldewesen, Rechnungswesen etc.)

Kundennutzen
- Wettbewerbsfähigkeit in einem sich schnell verändernden und hoch komplexen Marktumfeld
- Steigende Rentabilität in Standardbankgeschäft und Verbesserung der Time-to-Market für neue Produkte
- Effizienzverbesserung durch Front-to-Back Lösung
- Neuausrichtung der funktionalen Zielarchitektur

Calypso