Projektleitung / Business Analyse / Techn. Umsetzung für Handelssysteme (Börsen/Brokeranbindung, Funktionserweiterung usw.)

4/2009 – 1/2010

-> Entwicklung und Erstellung eines Logistiksystems zur automatisierten Abwicklung
aller innerbetrieblichen logistischen Vorgänge, wie:
Just-in-Time Lieferantenbestellung, Produktpreisfindung, Auftragsvergabe an
Logistikunternehmen, Bestellabwicklung mit dem Endkunden
-> Entwicklung und Erstellung von automatischen Excel-Gewinn-Reports,
automatisierter PDF-Rechnungserstellung, E-Mail- und SOAP Kommunikation, sowie
Task-Scheduling und Testfallerstellung

6/2008 – 3/2009

-> Technische Leitung eines Regressionstestteams bei Versionsupgrades der externen Bewertungsbibliothek, Anwendungen und Schnittstellen für Aktien- und Zinsprodukte aus Front Arena zu Fremdsystemen
-> Vorbereitung von Testfällen für System-, Modul- und Integrationstest (Front Arena)
-> Erstellung und Design eines Klassenmodels um Marktdaten der externen Bewertung zur Verfügung zu stellen. Die Bibliothek kapselt spezielle Eigenschaften der Zinsprodukte. Das Klassenmodel wurde auf Basis des Arena-Class-Models (ACM) entwickelt.
-> Implementierung von Schnittstellen (aus Front Arena) für Rechnungswesen (Fremdwährungsrisiko) und Liquiditätsplanung
-> Implementierung eines Pre-Deal-Limit-Checks (Wiedereindeckungsrisiko) mittels einer Front Arena Hookfunktion unter Berücksichtigung von Collateral Management und Netting Regeln, sowie einen Emittentenrisikoreports.
-> Analyse, Fehlersuche und Fehlerbehebung diverser Extension Attribute (ADFL) von P&L Reports
-> Entwicklung und Design von Schnittstellen und Anwendungen für mehrperiodige Cash-Flow-Produkte, deren Kuponhöhe auf einem oder mehrere Zinssätze (LIBOR, CMS, REX, Spreads) beruht, mit Fixingvariation (Range Accrual, Vola, In Arrears), exotischen Auszahlungsprofilen (linear, capped, floored, collared, reversed, stückweise linear (Vario)) und unterschiedlichen Rechten (Kündigungsrechte, Andienungs- und Abrufungsrechte, Switchrechte)

Qualifikationen:
Wissen über:
-> Strukturierte Aktien- und Zinsderivate
-> Front Arena: AEL, ACM, ADFL, ASQL, Extension Manager, Trading Manager
-> Bankspezifische Abläufe
-> ADFL
-> Koordination mit den Fachabteilungen
-> System-, Modul-, Integrationstest
-> Testmanagment
-> Implementierung von Liquiditätsrisikomessung und FX Risikomessung
-> Implementation von Limitüberwachung
-> Implementation eines Klassenmodels auf Basis von ACM

3/2008 – 5/2008

-> Front Arena Upgrade von Prime 3.2.1 auf 3.2.2
-> Implementierung von Workarounds für erkannte Mängel (ACM/AEL, sowie ADFL)
-> Hinzufügen neuer Spalten und Werte im Trading Manager

Qualifikationen:
Wissen über:
-> Prime 3.2.1 und 3.2.2
-> Wissen über ACM, AEL, ADFL und ASQL

8/2005 – 2/2008

-> Entwicklung von Erweiterungen innerhalb einer Enterprise Datenmanagement Plattform für das Importieren und Exportieren von Referenz- und Marktdaten
-> Migration der bestehenden Software für das Einholen, Laden, Konsolidieren, Validieren und Verteilen von Marktdaten von einer Oracle AQ basierten Architektur auf eine J2EE basierte Architektur
-> Implementierung eines Publishing Frameworks unter Berücksichtigung der Performance um Daten flexibel an weitere Systeme, wie Murex, Calypso und Front Arena zu verteilen.
-> Programmierung eines automatisierten Test-Frameworks
-> Entwicklung von zahlreichen Unit und System Tests
-> Entwicklung und Wartung von Schnittstellen zu Bloomberg, Reuters, Telekurs und anderen marktführenden Datenlieferanten (D&B, S&P, Moodys)
-> Absolvierung eines umfassenden Trainingsprogramms zur Vorbereitung für das Implementieren der Software bei Finanzinstitutionen in Deutschland, England und den USA

Qualifikationen:
Wissen über:
-> Finanzprodukte
-> Dataprocessing (Bloomberg, Reuters, Telekurs usw.)
-> J2EE
-> Eclipse
-> Workflow Engine
-> Oracle AQ, Tibco EMS
-> Subselect Fetching
-> DB2, Oracle
-> Reference Data Management