Erfahrener Berater im Bereich Kapitalanlage

10/2019 – 6/2020

Systemmigration im Bereich Anlagegrenzprüfung von SCDs Compliance Manager zu Avaloqs Banking System

-Testdurchführung der Regeln, die regulatorische und vertragliche Vorgaben an Investmentfonds in ABS abbilden. Schwer­punkte: KAGB, DerivateV und Immobilienfonds. Gegen Ende des Projektes Kodierung diverser Regeln.
Ergebnis ist die termingerechte Inproduktionsnahme der automatisierten Anlagegrenz­prüfung in ABS.

-Koordination bereichsübergreifender Fragestellungen, Erarbeiten von Lösungen und Optimieren von Arbeitsabläufen sowie Schnittstellen
Ergebnisse sind die Gestaltung effizienter Prozesse z.B. zwischen Dienst­leister und Verwahrstelle sowie zur Umsetzung nicht automatisier­barer Regelprüfungen

-Operative Durchführung der Marktrisikoprüfung (DerivateV §5 – 22) sowie der Anlagegrenzprüfung regulatorischer und vertraglicher Vorgaben an Investmentfonds in SCDs Compliance Manager, letzteres stellvertretend
Kundennutzen ist die Sicherstellung der ständigen Prüfung der Vorgaben an Investmentfonds.

Asset-Management, Risikomanagement (Finan.), Testen

6/2018 – 9/2019

Anlagegrenzprüfung: Verantwortung, Durchführung sowie fachliche Führung neuer Mitarbeiter

- Operative Durchführung und Verantwortung der Anlagegrenzprüfung aller Investmentfonds (dt. und lux. Recht). Siehe das vorherige Projekt.

- Ansprechpartner für Fragen bzgl. regulatorischer, vertraglicher und interner Vorgaben sowie Analyse vertraglicher und interner Vorgaben zur Regel­odierung.
Ergebnisse sind die Unterstützung bei Fonds­neuauflagen und -schließungen sowie Vertrags­änderungen, die Realisierung von Effizenz­steigerungen durch die Nutzung neuer Funktionalitäten (Releasewechsel) und Verbesserungen bestehender Behelfslösungen (work-arounds).

- Einarbeitung und fachliche Führung zweier Mitarbeiter. Ergebnis ist die Sicherung meiner Nachfolge

- Analyse und Umsetzung von Nachhaltigkeitskriterien (ESG)
Ergebnisse sind Exceltabellen zur periodischen Prüfung hins. Krtierienänderungen sowie Emittentenlisten zur automatisierten Prüfung im Grenzprüfungssystem.

- Verwaltung von Brokern und Kontrahenten für Insourcingmandate
Gewinn ist die Unterstützung der weltweit verteilten Trading Desks.

- Durchführung neuer Instrumentenprozesse aus Sicht der Anlagegrenz­prüfung; Neue Instrumente waren „non-deliverable forwards“ (NDF) und Swaps (NDS), „credit default swaps“ (CDS), Varianz- und Vola­swaps
Gewinnne sind die Erschließung neuer Performance­quellen und Risiko­steuerungsmöglichkeiten.

Asset-Management, Risikomanagement (Finan.)

6/2017 – 5/2018

Systemmigration im Bereich Anlagegrenzprüfung (engl. investment compliance) von Blackrocks Aladdin zu IBM's Operational Decision Center

- Überarbeitung gesetzlicher Bestimmungen (KAGB, DVO, InvStG), Analyse vertrag­licher Anlagegrenzen (Prospekt, AAB, BAB, ARL) und interner Regeln wie die Hedge Policy
Ergebnisse sind ein Fach- und Testkonzept, die Begleitung der Kodierung, Testdurchführung, Gestaltung effizienter Prozesse z.B. zur Umgehung nicht automatisierbarer Regelprüfungen

- Unterstützung des Projektmanagments mit Bedarfsanalysen, Festlegung von Arbeitspaketen, Meilen­stein­- und Ressourcenplanung sowie regel­mäßigem Berichten der Projektergebnisse

- Operative Durchführung der Anlagegrenzprüfung ­während des „Go Live“, als Urlaubsvertretung und später als Interims Manager (Siehe das nächste Projekt)
Gewinne sind die Unter­stützung der Fonds­manage­r bei Hedge- & Investmententscheidungen, die durchgehende Aufrechterhaltung des Handels­betriebes, die Sicher­stellung der ständigen Erfüllung regulatorischer, vertraglicher und interner Vorgaben.

Asset-Management, Risikomanagement (Finan.), SQL

7/2016 – 11/2016

-Kapitalanlage: Erstellung von Marktanalysen (Bloomberg, Broker) und Portfolio­analysen (UBS Delta) sowie Auswirkungsanalysen auf Solvency Capital Requirement (SCR); Ergebnisse: Entscheidungsvorlagen für Investments

-Kapital­allokation: Portfolio-Optimierung hins. SCR, Planung, Konstruktion und Berechnung von Stresss­zenarien (UBS Delta), Mitwirkung bei der Erstellung der SCR-Projektions­rechnungen (GDV Branchen­simulations­modell); Ergebnis­se: Strategischer Kapital­allokations­vorschlag, SCR-Optimierung (Excel)

-Performance- & Risikoanalyse: Gestaltung, Abstimmung und Prototyping von Berichten (UBS Delta); Ergebnisse: Monatlicher Bericht für den Gesamt­vorstand, wöchentlicher Fixed Income Bericht für Chief Investment Officer, SCR-Bericht für Aktuariat

-Investmentprozesse: Überarbeitung, teilweise Neugestaltung, Abstimmung; Ergebnisse: Anlage­richtlinie, Dokumentation des Credit Risk Assessment Prozesses

Asset-Management, Risikomanagement (Finan.), Investition / Desinvestition, Versicherungen (allg.)

5/2016 – 5/2016

-Fachliche Prüfung der Berechnungslogiken für die Risikotreiber alternativer Invest­ments (Hedge Fonds, Private Equity, Immobilien) und Qualitäts­sicherung der Daten mittels statistischer Analysen (Excel)

-Qualitätssicherung der neuen Daten aus der Umstellung der Marktdaten­versorgung für Zinsoptionen (Excel)

-Impaktanalyse auf das Marktrisiko (IBM Algorithmics RiskWatch)

Asset-Management, Risikomanagement (Finan.)

9/2015 – 2/2016

-Analyse regulatorischer Anforderungen (InvFG 2011), ggf. Interpretation, und Kodierung in MIG21 Admin. Ergebnis: AT-LawCard©

-Migration von MIG21:
(1) Erstellung von Gap-Analysen z.B. hins. aktuell automatisch geprüfter gesetzlicher Regeln und der vom Gesetzgeber geforderten Regeln für die Schweiz (KAG, KKV); Ergebnis: Aktualisierung der automatischen Regelprüfung

(2) Anpassung der bestehenden deutschen gesetzlichen Regelprüfung (KAGB, DerivateV) an die neuen Funktionalitäten und Standards von MIG21; Ergebnisse: Methodenverfeinerung und Effizienssteigerung

(3) Vereinheitlichung der Berichte hins. Inhalt, Lay-out, und Sprache, Abstimmung mit Berichterstellern, sowie Überzeugung aller Beteiligten; Ergebnis: Berichterstellung und Versandt durch eine zentrale Stelle

(4) Ausarbeitung eines Testkonzepts inkl. des Designs der Test­fälle, Abstimmung insbesondere mit Auftraggeber und dessen Kunden, Ergebnis: Testkonzept

SQL, Testdesign (IT), Risikomanagement (Finan.), Deposit Management

2/2015 – 6/2015

Integration von Fonds der Eigenanlage (Treasury) von Banken in die Risiko­steuerung, periodische und wertorientierte Risikotragfähigkeit, Kapitalallokation, Stresstests sowie Limitsysteme zur Erfüllung aufsichtsrechtlicher Anforderungen (u.a. MaRisk)

-Projektleitung mit 1½ Mitarbeitern

-Koordination der Interessen von Banken, Kapitalverwaltungsgesellschaften (KVGen) und Beratern

-Qualitätssicherung der von den Beratern erstellten fachlichen Dokumen­tation, sowie der fachlichen Beschreibung der Datenlieferschnittstelle

-Vorbereitung und Moderation der Projektsitzungen

-Vertretung des Projekts in Gremien

-Abstimmung mit anderen Projekten

-Vorbereitung der Unterlagen für das Aufsichtsgespräch

Schnittstellenentwicklung, Projektmanagement - Risikomanagement, Risikomanagement (Finan.)

4/2014 – 10/2014

-Überarbeitung des Schnittstellenfachkonzeptes zwischen Simcorp Dimension (SCD) und Kreditportfoliomodell

-Koordination von vier Kollegen mit den Aufgaben Verarbeitungs-Program­mierung, Anwendungs-Programmierung, Testkonzepterstellung (2-3 Tage/Woche), bzw. allgemeine Unterstützung

-Begleitung der Umsetzung, Testdurchführung (HP Quality Center),

-Prozessmanagement inkl. Personalbedarfsermittlung

-Vorbereitung und Durchführung von Workshops

-Einarbeitung in Schnittstellebetreuung

-Ergebnis: Behebung von Prüfungsfeststellungen zu „capital requirements regulation and directive“ (CRR/CRD IV)

Projektmanagement (IT), Test Management, Schnittstellenentwicklung, Risikomanagement (Finan.)

1/2013 – 3/2014

-Entwicklung einer Anwendung zur Steuerung von Aktienfonds insbesondere „Relative Value“ Analysis von Aktien, Optimierung, sowie Risiko- und Performanceberechnung (Excel/VBA, Matlab)

-Aufbau einer Datenbank für historische Markt- und Firmendaten (mySQL)

-Entwicklung und Dokumentation des Investmentprozesses sowie dessen Vorstellung bei Seedkapitalgebern

-Dokumentation und Präsentation des Investmentprozesses bei der Kundenakquise, Unterstützung bei „request for proposal“

-Fondsmanagement: Kapitalmarkt- und Firmenanalyse, Bereitung von Investmentvorschlägen, Periodische Erstellung von Risiko- und Performanceberichten für Anleger und Geschäftsinhaber

Mysql, Simulink, Asset-Management, Wertpapiere