Business Analyst im Risiko- und Asset-Liability-Management bei Banken und Versicherungen
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- 01.11.2024
Kurzvorstellung
> 5 Jahre Tätigkeit in der Unternehmensberatung (d-fine Gmbh)
> 2 Jahre Tätigkeit als Strukturierer im Investment Banking (HSBC Trinkaus)
> Aktuar DAV
> MSc in Mathematical Finance
Qualifikationen
Projekt‐ & Berufserfahrung
8/2011 – 9/2012
Tätigkeitsbeschreibung
Analysen im Asset-Liability-Management Kontext für unterschiedliche deutsche Versicherungskunden:
Optimierung der strategischen und taktischen Asset Allokation hinsichtlich Solvency II Eigenkapitalanforderungen für unterschiedliche Versicherungskunden mittels MATLAB
Entwicklung von Lösungen zur Steuerung der Zinszusatzreserve für deutsche Lebensversicherungskunden
Entwicklung von Lösungen zur Steuerung des aktuariellen Unternehmenszinses für deutsche Krankenversicherungskunden
Entwicklung von Lösungen zur Optimierung von Basel III Kapital- und Liquiditätsanforderungen
5/2011 – 7/2011
Tätigkeitsbeschreibung
Analysen im Asset-Liability-Management Kontext für unterschiedliche europäische Versicherungskunden:
Optimierung der strategischen und taktischen Asset Allokation hinsichtlich Solvency II Eigenkapitalanforderungen für unterschiedliche Versicherungskunden mittels MATLAB
Entwicklung von Hedgingstrategien für Aktien-, Kredit- und Zinsänderungsrisiken für unterschiedliche europäische Versicherungskunden
Durchführung von Mehrperiodensimulationen zur Entwicklung einer Hedgingstrategien für das Aktien- und Inflationsrisiko für einen Pensionsfonds mittels eines selbstentwickelten Excel-Tools
2/2011 – 4/2011
Tätigkeitsbeschreibung
Strukturierung von Asset-Klassen übergreifenden Produkten für institutionelle Kunden:
Solvency II Analysen und Beratung für unterschiedliche deutsche Versicherungskunden
Strukturierung von kapitalgarantierten Fonds-Produkten
Überprüfung der aufsichtsrechtlichen Zulässigkeit von Kapitalanlageprodukten (Anlageverordnung)
4/2010 – 12/2010
Tätigkeitsbeschreibung
Plausibilisierung eines Internen Modells zur konzernweiten Berechnung der Solvency Capital Requirements (SCR) im Rahmen einer QIS5 Vorbereitung (Solvency II):
Analyse und Plausibilisierung der marktgerechten Bewertung von aktiven und passiven (insbesondere versicherungstechnischen) Bilanzpositionen
Analyse der Auswirkung von Stressszenarien auf die aktiven und passiven (insbesondere versicherungstechnischen) Bilanzpositionen
Abgleich und Abweichungsanalyse von Risikokennzahlen des Internen und des Standardmodells
1/2009 – 3/2010
Tätigkeitsbeschreibung
Umsetzung einer Solvency II (MaRisk) konformen Steuerung der Kapitalanlagen:
Fachliche Konzeption eines Risikobudgetierungsprozesses zur Allokation von Risikokapital für Marktrisiken
Fachliche und technische Konzeption sowie Umsetzung eines Optimierungsalgorithmus für die strategische Asset Allokation mit MATLAB
Analyse und Weiterentwicklung des Kapitalmodells für das ALM des Konzerns (DFA)
Plausibilisierung des Szenario-Generators (Barrie & Hibbert) zur Simulation von Asset Klassen
7/2008 – 12/2008
Tätigkeitsbeschreibung
Konzeption und Umsetzung eines Systems für Messung und Management der Liquiditäts- und Zinsänderungsrisiken für das Risikocontrolling unter Verwendung der Software riskpro und der Global Analysis Database (GADB) von FRSGlobal:
Projektleitung für Teilprojekt riskpro-Parametrisierung
Fachliche und technische Konzeption eines Vorstands-Reportings für die Meldung von Zinsänderungsrisiken
Fachliche und technische Konzeption von Szenariorechnungen und Sensitivitätsanalysen
2/2006 – 6/2008
Tätigkeitsbeschreibung
Konzeption und Umsetzung eines Systems für Messung und Management des Liquiditäts- und Zinsänderungsrisikos im Rahmen der Erfüllung von Basel II-Anforderungen unter Verwendung der Software riskpro und der Global Analysis Database (GADB) von FRSGlobal:
Fachliche und technische Konzeption eines Vorstands-Reportings für die Meldung von Liquiditäts- und Zinsänderungsrisiken
Unterstützung bei der Erstellung von Reports für aufsichtsrechtliche Meldungen
Fachliche und technische Konzeption sowie Umsetzung einer Quantifizierung von GuV-Auswirkungen nach IFRS für die Risikotragfähigkeit
12/2005 – 1/2006
Tätigkeitsbeschreibung
Nachbewertung von exotischen Aktien- und Zinsderivaten für das Interne Modell im Rahmen eines Prüfungsprojekts in Zusammenarbeit mit einer der führenden Wirtschaftsprüfungsgesellschaften:
Berechnung von Fair Value und Sensitivitäten von Barrier Optionen
Berechnung von Fair Value und Sensitivitäten von Caps/Floors
Berechnung von Fair Value und Sensitivitäten von Amerikanischen Optionen
Berechnung von Fair Value und Sensitivitäten von Quanto Optionen
Ausbildung
Köln
Oxford
Duisburg-Essen
Mannheim
Weitere Kenntnisse
Bloomberg, MATLAB, MS Office (Access, Excel, PowerPoint, Word)
riskpro, VBA, SAS EG, SQL
Programmierung:
C, C#, Java (Grundkenntnisse), MATLAB
Sonstiges:
Solvency II, MaRisk (VA), Basel II, Basel III, MaRisk, LCR, NSFR, Aktuar DAV
Persönliche Daten
- Deutsch (Muttersprache)
- Englisch (Fließend)
- Europäische Union
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