Wirtschaftsmathematikerin mit jahrelanger Berufserfahrung im Risikocontrolling und -management Bankensektor

9/2012 – 12/2013

Durchführen von fachlichen Abnahmetest, Testunterstützung- und analyse u.a. für den Profitcenter Treasury im Rahmen der Flexreleaewechsel

Fehler- und Plausibilitätsanalysen bei Murex und Modellwechseln

Auswertung, Fehleranalyse im Rahmen des Regressionstests bei Flex- und Murexreleasewechseln, Portfolioanalyse

Auswertungen im MurexDZ Systems und mithilfe der Murex Front Office Funktionalitäten u.a. Reporting und Simulation Viewer

Analyse von Geschäftsabbildungen, Abbildungs-/Migrationskonzepte, Parametrisierung

Reporting, Testen, Murex (allg.), Treasury, Liquiditätssicherung

10/2010 – 12/2011

Identifizieren, Bewerten, Überwachen und Berichten über die im Geschäftsbetrieb der IBB eingegangenen Risiken, einschließlich der Risikotragfähigkeit, für das Risikomanagement auf Instituts- und Konzernebene.
Erarbeiten, (Weiter-)entwickeln und eigenverantwortliches Umsetzen der Methoden, Verfahren und der Prozesse zur Quantifizierung der Risiko-tragfähigkeit und der relevanten Risikoarten der IBB
Sicherstellung einer korrekten Bewertung nach HGB und IAS 39, Durchführung der Bewertungsverfahren zur Bestimmung der Vermögens- und Risikoentwicklung der IBB und Abstimmung der Ergebnisse mit allen relevanten Fachabteilungen der Bank
Eigenverantwortliches Ableiten von Maßnahmenvorschlägen zur Risiko-steuerung der IBB
Leitung von Fachteams und Mitarbeit im Rahmen von internen und externen Prüfungen (insbesondere im Rahmen des Jahresabschlusses).
Erarbeiten und (Weiter-)entwickeln von Strategien, Regelwerken für den gesamten Risikomanagementprozess der IBB.
Erstellen von Berichten an den Vorstand, die Aufsichtsgremien und weitere Empfänger im Rahmen der gesetzlichen und unternehmens-internen Vorschriften.
Leitung und Mitarbeit von stabsinternen und IBB-weiten Projekten und Aktivitäten.
Vertretung der Stabsleitung


Zeugnis vorhanden.

1/2006 – 9/2010

Projektarbeit, Teilprojektleitung:
mit Schwerpunkt der Weiterentwicklung der Bewertungsinfrastruktur der Gesamtbank unter Berücksichtigung der Belange des Risikocontrollings, dazu:
Integration neuer Bewertungsmodelle (z.B. Black-Derman-Toy (BDT), Markow Functional Model) für eine angemessene Performance- und Risikomessung im Risikocontrolling und -management im Frontoffice Handelssystem Murex
selbständige und zielgerichtete Vertretung der für das Risikocontrolling fachlichen und prozessualen Punkte in bereichsübergreifender Projekt-arbeit
Auf- und Ausbau einer multimodellfähigen Bewertungslandschaft

Neuproduktprozesse (NPP):
Integration exotischer Zinsstrukturen im Zuge des NPP in die Standard-Infrastruktur der Bank; Sicherstellung einer MaRisk-konformen Bewertungs-/Risikoabbildung
Vorantreiben des Aufbaus eines zentralen Reporting-Tools im Kontext des Neuproduktprozesses in der Rolle des Produktspezialisten für die Abteilung Marktpreisrisikocontrolling

Verfeinerung Risikoabbildung
Wahrnehmung einer führenden Rolle bei der Umsetzung von neuen aufsichtsrechtlichen Anforderungen wie die Abbildung von Migrations-risiken (Credit-Event VaR) und die Einführung von Stress-VaR sowohl in der regulatorischen als auch in der internen Risikosteuerung für komplexe Zinsstrukturen

Murex Sensitivitäten-Schnittstelle
Integration einer sachgerechten Abbildung und Bewertung für diverse exotische Zinsstrukturen in dem von der Bank genutzten Frontoffice-System für Zwecke der Var-Berechnung.

Bei Interesse kann ein Zeugnis zur Verfügung gestellt werden.

6/2001 – 12/2005

Analyse und Überwachung der täglichen Risikoposition und VaR der Business Group Rates, Business Unit Non Linear Trading bzw. Zinsderivate und Hybridprodukte
Reporting der Risikokennzahlen an die Handelseinheiten, Ad-hoc Analysen, Abstimmung der Risikopositionen, Limitüberwachung
Aufsichtsrechtliches Reporting
Entwicklung und Programmierung eigener Bewertungs- und Analysetools
Mitarbeit an der Weiterentwicklung der mathematischen Bewertungsverfahren für Zinsderivate, Hybridprodukte und sonstige Exoten (Wetterderivate, Emissionsrechte, Inflation).
Identifikation der Risikotreiber für exotische Produkte, Entwicklung der Tools für Analyse (Sensitivitäten, Simulationen, Stresstests)
IT-Verantwortliche und Koordinatorin der Abteilung Risk Control für Projekte im Zusammenhang mit der Bewertungs- und Analyseinfrastruktur


Arbeitszeugnis kann bei Interesse zur Verfügung gestellt werden.