Risikomodellierung in der Finanzindustrie

Ich berate Banken bei der Entwicklung, Validierung und aufsichtlichen Abnahme von quantitativen Risikomodellen im Markt- und Kreditrisiko. Z.B.: Fach- und Validierungskonzepte, datenbasierte Analysen in R oder SAS, aufsichtliche Feststellungen.

• Asset-Management
• Bankwesen (allg.)
• Basel II / Basel III
• Finanzanalyse
• Finanzen (allg.)
• Finanzierung
• Kreditmanagement
• Rating
• Risikomanagement (Finan.)
• Wertpapiere

Für meine Kunden habe ich als freiberuflicher Berater z.B. ökonomische Kapitalmodelle (Kreditportfoliomodell, Zinsrisikomodell, Operational Risk Modell, Liquiditätsrisikomodell) fachlich konzipiert, parametrisiert und als Prototypen umgesetzt. Andere Projektbeispiele beinhalten die fachliche Konzipierung einer Validierung für ein Kreditportfolio- oder Immobilienrisikomodell sowie die (häufig datenbasierte) Durchführung von Validierungshandlungen, einschließlich der Umsetzung geeigneter Validierungsprogramme auf einem Rechner in Sprachen wie R sowie die Dokumentation der erzielten Validierungsergebnisse. In anderen Projekten habe ich fachliche Feststellungen aus aufsichtlichen Prüfungen von quantitativen Modellen (z.B. Methodik, Parametrisierung, Validierung) für meine Kunden abgearbeitet. Neben Projekten im Risikomanagement hatte ich auch ein Projekt im EIgenhandel, wo ich für meinen Kunden eine P&L Explanation für den Handel mit Derivaten konzipiert habe.

Auf den genannten Themengebieten verfüge ich aus einer Promotion am KIT im Bereich Finance sowohl über ein fundiertes fachliches Wissen als auch aus den genannten Projekten über eine umfassende praktische Erfahrung.

Promotion in Finance am KIT
Executive Education in Advanced Business Strategy an der Harvard Business School
Programmiersprachen R und SAS