Dr. A. C. - Senior Consultant
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- 29.11.2024
Kurzvorstellung
Software Architektur und Entwicklung und quant. Finanzmodellen. Davor im selben Bereich seit 2009 als Manager. Studium und Promotion an der TU München, PostDoc an der Univ. of Cambridge UK.
Qualifikationen
Projekt‐ & Berufserfahrung
7/2022 – 2/2024
Tätigkeitsbeschreibung
Architektur, Software und Algorithmendesign und Implementierung eines
Regel-basierten Rechen und Aggregations-Kerns mit Fokus auf high
performance computing für mehr als 100 Ökonometrische Berechnungen mit großsen Zeitreihen. Technisches Management von Entwicklerteams sowie Support der POs bei den Produktanforderungen.
Python, Data Science, Kubernetes, Mathematik, Performance Management, Software Architecture, Software Design, Softwareanforderungsanalyse, Softwareentwickler Embedded Systems
8/2017 – 5/2021
TätigkeitsbeschreibungDesign, Implementierung, Test und Validierung von Modellen der lang- und kurzfristigen Liquidität mittels MonteCarlo Simulation und Gaußs Prozessen. Entwicklung von Visualisierungs-, what if Analyse, monitoring und Portfolioallokation basierten Transfer-pricing Berechnungstools.
Eingesetzte QualifikationenMathematik, SQL, C++, Data Science, Finanzierungsmodelle, Liquiditätssicherung, Mathematischer Statistiker, Python, R (Programmiersprache), Treasury
12/2014 – 7/2017
Tätigkeitsbeschreibung
Design und Implementierung von generischen Aggregation, what-if und
on-demand Analysetools im Kontext von Exposure Simulation von
Derivateportfolien (CVA, WER) und FRTB mit Fokus auf Sensitivität und
Stabilität der Modellergebnisse, e.g. CVA, VaR, ES und Ihre Reallokationen.
Automatisiertes Testen, Interaktives und Batch Reporting.
Mathematik, Mathematischer Statistiker, Python, Risikomanagement (Finan.), Scala, SQL, Test Automation
7/2013 – 11/2014
Tätigkeitsbeschreibung
Leitung von drei Workstreams zur Migration von ALGO zu Colline für CCP
and OTC. Koordination der Arbeitsgruppen, Stakeholdermanagement,
Kommunikation zwischen Operations, Risk Management, Trading und IT.
Spezifikation von Anforderungen und Schnittstellen zwischen Systemen,
Migration der statischen Daten, autom. mapping der Trades zu CSAs,
Reconciliation und Coaching zu den neuen daily Processen.
Python, Algo Collateral, Business Intelligence (BI), Projektleitung / Teamleitung, Schnittstellenentwicklung, Systemmigration
10/2011 – 3/2012
Tätigkeitsbeschreibung
Methoden, Prozesse und Quantitative Aspekte im Pricing und
Risikomanagement der Emissionen strukturierter Zinsprodukten.
C++, Python, Finanzanalyse, Projektleitung / Teamleitung
7/2010 – 10/2011
Tätigkeitsbeschreibung
Design von A-IRBA Rating Systemen (PD, LGD, CCF) für Unternehmen,
Banken und Immobilien. Fachkonzepte zur Validierung und Test.
Data Science, R (Programmiersprache), Python, Finanzierungsmodelle, Prozessvalidierung, Rating
5/2010 – 9/2010
TätigkeitsbeschreibungBewertung von Preis und Risiko strukturierter Emissionen. Beratung der Prüfer zur Bewertungs- und Risikomanagement Methoden.
Eingesetzte QualifikationenRisikospezialist, Risikomanagement (Finan.), Bewertung von Wirtschaftsgütern
4/2010 – 4/2012
Tätigkeitsbeschreibung
Design und Implementierung von Bewertungssoftware für CDO, ABS, MBS,
CLO, Aktien- und Zins-Zertifikate sowie einfachere Derivate.
Mathematik, C++, Python, Modedesign, Risikomanagement, Bewertung von Wirtschaftsgütern
3/2010 – 3/2011
TätigkeitsbeschreibungPrüfung der Berechnungmethodik von CVA, Default und LGD Annahmen und Berechnungen, Ratingmigration. Beratung der Prüfer zur Bewertungs- und Risikomanagement Methoden,
Eingesetzte QualifikationenData Science, Python, Finanzanalyst, Mathematik, Risikomanagement
12/2009 – 3/2010
Tätigkeitsbeschreibung
Design und Implementierung von Bewertungssoftware für CDO, ABS, MBS,
CLO. Beratung der Prüfer zur Bewertungs- und Risikomanagement
Methoden.
R (Programmiersprache), C++, Python, Bewertung von Wirtschaftsgütern, Finanzanalyst, Systems Simulation
Ausbildung
University of Cambridge UK
Technische Universität München
München
Technische Universität München
München
Über mich
– Professionelle, lösungsorientierte und strukturierte Vorgehensweise.
– Management von Entwicklungen aus Produkt und technischer Sicht.
– Souveränes Management der Schnittstelle zwischen Fach und IT.
– IT-Architektur: Daten, Software und Services design.
– Modellierung, Data Science und KI. Agil und modellbasiert.
– Fundierte Kenntnisse in Liquididät, Markt und Kreditrisiko.
Weitere Kenntnisse
Soft : Lösung und Ergebnis-orientiert, selbständig, innovativ, gerne in Teams,
klare Kommunikation, Brücke zwischen Fach und IT.
Methodologien : Software, System, Algorithmen und Sprachen Design. Compiler und
Interpreters, Testautomatisierung, Modell-basierte und agile
Methodologien.
Technisch : PYTHON, R, SCALA, C/C++, GO, and more. Docker, K8, CI/CD. Relational,
Key-Value, Document, Graph DBs. Cloud Computing,
Mehr als 30 Skill badges, siehe -Hyperlink entfernt-.
Finanz: Modelle für Liquidität, Kredit und Marktrisiko, Bewertung strukturierter
Produkte, Collateral management, Rating Modelle.
Persönliche Daten
- Französisch (Muttersprache)
- Deutsch (Fließend)
- Englisch (Fließend)
- Europäische Union
- Schweiz
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