Senior Anwendungsentwickler Mathematiker
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- 15.10.2020
Kurzvorstellung
Quantitativer Analyst - Modelierung und Simulation von finanzmatheamtischen und naturwissenschaftlichen Prozessen.
Qualifikationen
Projekt‐ & Berufserfahrung
11/2019 – 8/2020
Tätigkeitsbeschreibung
Softwareentwickler, QuantAnalyst, Managing Director
System Design und Implementierung eines Internet Online Systems zur Preis- und Sensitivität- Berechnung von exotischen Aktienoptionen mit numerischer und State of the Art Graphischer Ergebnisausgabe
Aktienhandel, Mathematik, Statistiken, Mysql, Lineare Regression, Logistische Regression, Apache HTTP Server, C++, Simulink, Perl, System Design, Intranet, JavaScript, Representational State Transfer (REST), Finite-Elemente-Methoden
4/2019 – 10/2019
TätigkeitsbeschreibungDesign und Implementierung einer Schnittstelle zwischen einer Strukturierte-Produkte-Anwedung einer großen Firmenkunden Bank und der 360T Derivate Handelsplatform der Deutschen Börse AG
Eingesetzte QualifikationenMathematik, Microsoft SQL-Server (MS SQL), .Net Framework (Microsoft), C#, Intranet, Telekommunikation / Netzwerke (allg.), Representational State Transfer (REST)
7/2018 – 3/2019
Tätigkeitsbeschreibung
Softwareentwickler, QuantAnalyst, Managing Director
Entwurf und Implementierung einer Finanz-Programmiersprache zur Spezifierung (Beschreibung) von Investment(Portfolio-) Strategien.
System Design und Implementierung eines Internet Online Systems zum Backtesten und Simulation von Investmentstrategien mit numerischer und State of the Art Graphischer Ergebnisausgabe
Mathematik, Statistiken, Mysql, Lineare Regression, Logistische Regression, Apache HTTP Server, C++, Simulink, Perl, XML, System Design, Intranet, JavaScript, Finite-Differenzen-Methode (FDTD)
10/2017 – 6/2018
Tätigkeitsbeschreibung
Basierend auf einem diskreten Gitter impliziter Marktvolatilitäten von 1Tag, 1W, ... ,9M bis 1 Jahr und 7 Punkte Put/Call Imp. vol. Smiles Delta- (5%, 10%, 25%, ATM) Implementierung einer parametrischen Volatilitätsfläche nach SSVI (Gatheral) -Modell in c++ .
Kalibrierung der Parameter über ein Zusammenspiel von analytischer Optimierung der „inneren“ Parameter und der Nelder-Mead-Optimierung der "äußeren" Parameter.
Tests der Modellvolatilitätsergebnisse wurden in Python implementiert.
Darstellung der Smilekurven im Internet mit react und d3, Handsontable und JavaScript
Mathematik, Statistiken, C++, Python, Intranet, JavaScript, Json, React (JavaScript library)
2/2015 – 6/2017
Tätigkeitsbeschreibung
Softwareentwickler, QuantAnalyst, Managing Director
Entwurf und Implementierung einer Finanz-Programmiersprache zur Spezifierung (Beschreibung) von Investment(Portfolio-) Strategien.
System Design und Implementierung eines Internet Online Systems zur Preis- und Sensitivität- Berechnung von exotischen Aktienoptionen mit numerischer und Graphischer Ergebnisausgabe
Mathematik, Statistiken, Mysql, Lineare Regression, Logistische Regression, Apache HTTP Server, C++, Simulink, Perl, XML, System Design, Intranet, DOM (Document Object Model), JavaScript, Representational State Transfer (REST), Finite-Differenzen-Methode (FDTD)
9/2014 – 1/2015
Tätigkeitsbeschreibung
Entwurf und Implementierung einer Pricing C++ Bibliothek : Tool für die Preisberechnung von Constant Maturity Swaps.
Erstellung eines Pricing Tools auf Basis der C++ Bibliothek in Excel : XLL AddIn Einbettung.
Mathematik, Statistiken, Visual C++
7/2013 – 8/2014
Tätigkeitsbeschreibung
Softwareentwickler, QuantAnalyst, Managing Director
Entwurf und Implementierung einer Finanz-Programmiersprache zur Spezifierung (Beschreibung) von Investment(Portfolio-) Strategien.
System Design und Implementierung eines Internet Online Systems zum Backtesten und Simulation von Investmentstrategien mit numerischer und State of the Art Graphischer Ergebnisausgabe
Mathematik, Statistiken, Mysql, Lineare Regression, Logistische Regression, C++, Simulink, Perl, System Design, Intranet, CGI (Common Gateway Interface), JavaScript, Representational State Transfer (REST), Finite-Elemente-Methoden
4/2011 – 6/2013
Tätigkeitsbeschreibung
Entwicklung und Implementierung von quantitativen dynamischen Hedge Investment Optionstrategien.
Backtesting, Simulationen, Sensitivitätsanalysen der Strategien
Mathematik, Statistiken, Mysql, Mathematica, Simulink
10/2010 – 3/2011
Tätigkeitsbeschreibung
Softwareentwickler, QuantAnalyst, Managing Director
Entwurf und Implementierung einer Finanz-Programmiersprache zur Spezifierung (Beschreibung) von Investment(Portfolio-) Strategien.
System Design und Implementierung eines Internet Online Systems zum Backtesten und Simulation von Investmentstrategien mit numerischer graphischer Ergebnisausgabe
Mathematik, Statistiken, Mysql, Lineare Regression, Logistische Regression, Apache HTTP Server, Software Architecture, C++, Simulink, Perl, XML, Intranet, DOM (Document Object Model), JavaScript, Representational State Transfer (REST), Finite-Differenzen-Methode (FDTD)
5/2008 – 6/2010
Tätigkeitsbeschreibung
Entwicklung von Tools zur Handelspreis- und Sentivitäten- Berechnungen von exotischen Aktien und Zins Optionen, Swaps, Swaptions
Entwicklung von neuen Aktien , Zins und FX Options- und Derivate-Produkten : Zertifikate, Swaption Products
Strukturierte Produkte Handler : Management eines 6 Mrd. Portfolios von strukturierten Produkten
Aktienhandel, Mathematik, Statistiken, Microsoft Access, Lineare Regression, Logistische Regression, C++, Mathematica, Python, Ruby, VBA (Visual Basic for Applications), Finite-Differenzen-Methode (FDTD)
4/2000 – 4/2008
Tätigkeitsbeschreibung
Entwicklung von Tools zur Handelspreis- und Sentivitäten- Berechnungen von exotischen Aktien , Zins und FX Derivaten : Optionen, Swaps, Swaptions, Caps, Floors
Entwicklung von neuen Aktien , Zins und FX Options- und Derivate-Produkten : Zertifikate, Dynamische Optionstrategien
Handel von Zinsiptions Strategien
Kommunikation mit Handel, Risiko Controlling, Legal und Vertrieb
Aktienhandel, Mathematik, Statistiken, Microsoft Access, Lineare Regression, Logistische Regression, C++, J2EE, Mathematica, VBA (Visual Basic for Applications), Finite-Differenzen-Methode (FDTD)
10/1997 – 3/2000
TätigkeitsbeschreibungDiskriminanz Analyse zur Bonitätsprüng von Firmenkunden
Eingesetzte QualifikationenRisikomanagement (Finan.), Statistiken, IBM DB2, Microsoft Access, CICS (Customer Information Control System), COBOL
1/1997 – 9/1997
TätigkeitsbeschreibungDesign und Implementierung vom User Interface eines Systems zur Markenüberwachung
Eingesetzte QualifikationenOracle Database, Oracle E-Business
9/1996 – 12/1996
TätigkeitsbeschreibungWeiterentwicklung eines bestehenden IT-Systems der Eckes AG
Eingesetzte QualifikationenC++
Ausbildung
Münster , WWU
Über mich
Sowohl die Kommunikation und Beziehnugen der Komponenten untereinander, als auch das Design der einzelnen Komponenten ist von entscheidender Bedeutung.
Deshalb lege ich grossen Wert auf System Architektur und Design Patterns.
Damit mache ich meine Kunden auch langfristig zufrieden und meine Arbeit langlebig.
Der Gebrauch von Patterns verleiht einem System und seinen Komponeten eine transparente einfach und präzise kommunizierbare Struktur, verhindert Missverständnisse, erlaubt zukünftige Änderungen zu lokalisieren und isolieren, so daß nur ein kleiner Teil des Systems angefasst werden muss.
Die Entstehung und Weiterentwicklung eines Systems ist ein dynamischer Prozess, der vom kontinuierlichen Testen begleitet ist.
Eine offene, freundliche, Kommunikation im Team und mit beteiligten Fachabteilungen ist für das Endergebnis von zentraler Bedeutung.
Ich glaube an "Know-how sharing" und Informations-Austausch, so daß jeder wachsen und prosperieren kann.
Weitere Kenntnisse
Betriebssysteme: Windows, Ubuntu
IDE's : Microsoft Visual Studio 2017, 2019, Eclipse, Visual Studio Code, PyCharm
Sprachen: Java, J2EE, c#, Python, c++ , Ruby, Perl
Internet Technologie: .NET (Web API, MVC ), DOM, JavaScript, Node.js, Express.js,
TypeScript, jQuery, D3.js, React.js, Angular, Html5, JSON, XML, CSS, Apache HTTP Server, Tomcat, Flask
Datenbanken : SQL, Oracle, MySQL, PlSql, MsSqlServer, MongoDB, Neo4j - Cypher
Architektur : microservices, REST, SOAP, WCF, SignalR, Kafka, RabbitMQ
Modelierung : R, Mathematica
MSOffice : Excel VBA
Anwendungen gewöhnlicher und partieller Differentialgleichungen in Finanzmathematik
Partielle Differentialgleichungen: Finite-Differenzen-Methoden
Stochastische Differentialgleichungen : Itô Calculus
Derivate Bewertung : Monte Carlo Methoden
Model Kalibrierung SVI-SSVI Volatilitäts Oberflächen
Persönliche Daten
- Deutsch (Muttersprache)
- Tschechisch (Muttersprache)
- Englisch (Fließend)
- Französisch (Fließend)
- Europäische Union
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