Quant/OTC Derivate & komplexe Produkte/RISK,ESG,Marktdaten & Finance/Python & Matlab/Xentis & BR/Business Analyst & Consulting
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- 01.11.2024
Kurzvorstellung
Quant/ Financial Engineer mit mehr als 15-jähriger Erfahrung in der Bewertung von komplexen & OTC Derivate
Kenntnisse in Bloomberg, Eikon & sixID/ Xentis (BR & Final)/ WM-EDDy
Qualifikationen
Projekt‐ & Berufserfahrung
4/2023 – 6/2024
Tätigkeitsbeschreibung
- Aufbereitung der Marktdaten und Verwendung von sixID zur automatischen Einspielung in die Datenbank.
- Optimierung Data Warehouse (DWH) für illiquide Assets / Derivate: DWH für illiquide Assets und Derivate, wie beispielsweise Loans zur Finanzierung von Immobilien- und/oder Energieprojekten, die unterschiedliche Pay Off-Strukturen aufweisen, wie z.B. Loans / Anleihen mit einer Amortisationsstruktur im Nominalwert.
- Optimierung Pricing-Algorithmen zur Bewertung von OTC und komplexen Derivaten: Entwicklung und Implementierung von Pricing Algorithmen zur Bewertung von OTC und komplexen Derivaten unter Verwendung von MatLab und/oder Python (Version 3.12.x).
- Parameterermittlung und Schätzung erfolgt mittels der Python-Module Numpy, Pandas, QuantLib und scikit-learn für Machine Learning und AI-Prozesse.
- Entwicklung / Anpassung von Audit- & Cash-Flow-, sowie von ESG-Reports zur automatischen Erstellung in Absprache mit dem Kunden.
Data Warehousing, Mathematik, Simulink, Mysql, Pandas, Python
9/2022 – 2/2023
Tätigkeitsbeschreibung
- Testen und Debugging von XENTIS – Finalreports, sowie Export und Import von Final Modulen
- Erstellen und Testen via BR - Designer im Rahmen von WM – EDDY in verschiedenen Xentis Instanzen bzw. Agenden / Ebenen, sowie Export und Import von BR.
- Betroffenheits- und Schnittstellenanalyse von Xentis Feldern im Rahmen von WM – EDDY
- Befüllung von Testfonds mit Beständen im Rahmen von WM – EDDY via Excel Templates
- Ansprechperson für OTC - Produkte
Konzeption (IT), Programming Language One (PL/I, PL1), Qualitätsmanagement / QS / QA (IT)
10/2018 – offen
Tätigkeitsbeschreibung
- Valuation Services / Consulting
- Entwicklung von Bewertungsalgorithmen für OTC und strukturierte Derivate, insb. Basket Swaps und illiquide Anleihen
- Implementierung neuer mathematischer Funktionsbibliotheken unter Verwendung von MatLab in die bestehende Infrastruktur
- Modellierung, Bewertung und technische Integration
- Entwicklung von Audit-, Cash Flow und ESG Reports
- Aufbereitung der Marktdaten aus Refinitive/ Eikon und sixID
Asset-Management, Data Warehousing, Mathematik, Simulink, Reporting
3/2013 – 9/2018
Tätigkeitsbeschreibung
- Projektleiter und Scrum-Master für AllEGrho, interne Pricing Engine der UIS
- Business Analyse für OTC-Derivate und strukturierte Produkte zwecks Bewertung der Machbarkeit, Erstellung eines technischen Konzepts, Durchführung einer Kosten-Nutzen-Analyse, sowie Ausarbeitung von Anforderungsspezifikationen.
- Entwicklung, Programmierung und Optimierung von Bewertungsalgorithmen für z.B. Credit Default Swaps, Inflation Swaps, CDS Recovery Swaps unter Verwendung von MatLab, sowie für strukturierte Optionen / Swaptions, illiquiden Wertpapieren und Derivaten.
- Implementierung neuer mathematischer Funktionsbibliotheken unter Verwendung von MatLab in die bestehende Infrastruktur.
- Logik Aufbau zur automatisierten Zuordnung der Spreadkurven bei Derivaten
- Ratingermittlung bei illiquiden Anleihen mittels Peer-Group Verfahren.
- Konzeption und Programmierung von Volatilitätsmodellen, wie z.B. Vanna - Volga Modell
- Konzeption für die automatisierte Hinterlegung der Stammdaten von Wertpapieren und Swaps in DWH / Xentis.
- Automatisierte Befüllung / Änderung der spezifischen Xentis Datenfelder, insbesondere Datenfelder für Wertpapiere via Xentis Templates sowie Kommunikation mit diversen Abteilungen zur Befüllung der Xentis Datenfelder via Xentis Business Regeln.
- Projektverantwortung und Konzeption für spezifische Xentis Finals und Kommunikation mit diversen Abteilungen, sowie Scrum Planung für die technischen Abläufe.
- Konzeption Audit- und Cash-Flow Reports via Scrum Planung
Data Warehousing, Datenanalyse, Finanzanalyse, Mathematik, Simulink
3/2009 – 3/2010
Tätigkeitsbeschreibung
- Koordinierung, Entwicklung und Dokumentation unter LaTeX
- Implementierung des Libor Markt Modells unter MatLab als Standard Modell zur Bewertung von strukturierten Fixed Income Derivaten
Finanzanalyse, Mathematik, Data Warehousing, Datenanalyse
Zertifikate
udemy
udemy
udemy
Ausbildung
Siegen
Über mich
- Projektleiter AllEGrho: Konzeption, Entwicklung und Aufbau eines internen Pricing Engine's, inkl. Audit- & Cash-Flow Reports.
- Entwicklung, Programmierung und Optimierung von Bewertungsalgorithmen für z.B. Credit Default Swaps, Inflation Swaps, CDS Recovery Swaps via MatLab, sowie für strukturierte Optionen / Swaptions
- Konzeption und Programmierung von Volatilitätsmodellen, wie z.B. Vanna - Volga Modell
- Konzeption Audit- und Cash-Flow Reports für die OTC-Derivate
- Inhouse Consultant für die Entwicklung und Integration der Bewertungsmodelle in das
firmeneigene IT-System FIPCA (Financial Instruments Pricing and Calculation Application)
- Konzeption, Modellierung und Bewertung von strukturierten Produkten im Fixed Income Bereich (Hull-White Modell, Black-Derman-Toy Modell, Black-Karasinski Modell) via MatLab
- Kenntnisse in Bloomberg, Refinitiv und Telekurs (six ID)
Weitere Kenntnisse
- Schwerpunkte: Finanzmathematik, Ökonometrie und Stochastik
- Diplomarbeitsthema: Analyse, Modellierung und Implementierung der Zinsstrukturkurve auf Basis des Vasicek-Modells zur Prognoseverwendbarkeit der zukünftigen Zinsstrukturkurvenentwicklung am Kapitalmarkt.
Persönliche Daten
- Türkisch (Muttersprache)
- Englisch (Gut)
- Europäische Union
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