Risikomanager - Trading/Hedging
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- 22.04.2023
Kurzvorstellung
Auszug Referenzen (1)
"Im Namen des Risk-Teams der E.ON SE danke ich [...] [...] für die hervorragende Zusammenarbeit. Seine hohe Fachkompetenz und sein außergewöhnlicher Einsatz sind Eigenschaften mit denen er unser Team entscheidend unterstützt hat.
Stefan Balster"
9/2015 – 2/2017
TätigkeitsbeschreibungIm Rahmen des Gesamtprojektes Energy Economics (Aufbau von Handelseinheiten für Strom, Gas, CO2, etc.) stand ich als Berater für die Leiter Market Risk und Finance Controlling zur Verfügung und habe darüber hinaus das Teilprojekt Market Risk geleitet. Das Teilprojekt umfasste alle Fragen des Risikomangements, von der Aufbauorganisation über die Erstellung einer Risikorahmenrichtlinie, der Definition der Risikosteuerungskennzahlen, dem Reporting, dem Design der Prozesse bis hin zur Festlegung der Nutzerrechtestrukturen im neu einzführenden Handelssystem Allegro.
Eingesetzte QualifikationenReporting, Projektleitung / Teamleitung (IT), IT-Controlling, It-Beratung, Risikomanagement, Organisation (allg.), Projektleitung / Teamleitung, Risikomanagement (Finan.), Controlling
Qualifikationen
Projekt‐ & Berufserfahrung
9/2017 – 11/2018
Tätigkeitsbeschreibung
• Erfolgreiche Durchführung eines Projektes zur Erweiterung der Simulationsfunktionalität in den Handelssystemen Murex und iSeries mit Steuerung über AWA/UC4 – von vormals vier fest definierten Szenarien wurde die Funktionalität hin zu einer völlig freien Parametrisierung erweitert, bis hin zur Variation von einzelnen Stützstellen (grid points) von Marktkurven und die Ausgabe auf Geschäftsebene in einem OLAP Datenwürfel zur weiteren Analyse ermöglicht
• Im Rahmen des Migrationsprojektes Schuldscheindarlehen/Namenspapiere von iSeries auf Murex Aufnahme der Anforderungen der Fachabteilungen, Definition und Konzeptionierung der Arbeitspakete für den Risk Stream, Durchführung der ersten drei Umsetzungsphasen, sowie komplette Überarbeitung und Neugliederung des Migrationskonzeptes
• Konzeptionierung diverser Erweiterungen/fachlicher Anforderungen zur Umsetzung in Murex z.B. zu Currency Transfer Risks, Country Credit Risks, Counterparty Hierarchy Changes, Credit Valuation Adjustments etc.
MX.3 (Murex)
9/2015 – 2/2017
TätigkeitsbeschreibungIm Rahmen des Gesamtprojektes Energy Economics (Aufbau von Handelseinheiten für Strom, Gas, CO2, etc.) stand ich als Berater für die Leiter Market Risk und Finance Controlling zur Verfügung und habe darüber hinaus das Teilprojekt Market Risk geleitet. Das Teilprojekt umfasste alle Fragen des Risikomangements, von der Aufbauorganisation über die Erstellung einer Risikorahmenrichtlinie, der Definition der Risikosteuerungskennzahlen, dem Reporting, dem Design der Prozesse bis hin zur Festlegung der Nutzerrechtestrukturen im neu einzführenden Handelssystem Allegro.
Eingesetzte QualifikationenReporting, Projektleitung / Teamleitung (IT), IT-Controlling, It-Beratung, Risikomanagement, Organisation (allg.), Projektleitung / Teamleitung, Risikomanagement (Finan.), Controlling
1/2011 – 6/2015
Tätigkeitsbeschreibung
• Zusammenführung sämtlicher Commodity-Preisrisikopositionen des RWE Konzerns und Ermittlung der Ergebnisauswirkungen aus Commodity-Preisveränderungen, sowie des mit den Positionen verbundenen Risikos (BE@Risk)
• Vorentscheidung und Kommentierung sämtlicher Commodity-Transaktionen auf AG Boardlevel, sowie von Referenz- Hedge-Pfaden (grundsätzliche Hedge-Strategien für die Commodity-Positionen des Konzerns)
• Maßgebliche Mitgestaltung der „Spielregeln“ und Limitsysteme zur Steuerung von strategischen Abweichungen von den Referenz-Hedge-Pfaden
• Entscheidung über die weitere Verfahrensweise bei Limitbrüchen und Nachverfolgung der Aktivitäten zur Heilung von Limitüberschreitungen
• Verzahnung der Risk-Reports mit der Planung (u.a. durch die Harmonisierung der Stichtage bei den zur Bewertung herangezogenen Marktdaten und die Umstellung der langfristigen Preiskurven (EEO) auf Forwards im liquiden Zeitraum). Hierdurch Ermöglichung der konsistenten Messung der Ergebnisse aus strategischen Abweichungen von den Benchmark Strategien und monatliche Fortschreibung der Planung durch die Commodity- Marge
• Verantwortung der KonTraG Berichterstattung der Konzernrisiken an den Vorstand und den Aufsichtsrat
• Auswahl und konzernweite Einführung der Risikomanagementsoftware R2C von der Schleupen AG. Hierdurch Eröffnung neuer Perspektiven für die gesamthafte Risikosteuerung durch die Möglichkeit zur Risikosimulation
• Neureglung der Qualitätsanforderungen und -sicherungen von Modellen im Gesamt¬konzern mittels eines Richtlinienanhangs
Reporting, Projektleitung / Teamleitung (IT), Prozessoptimierung, Risikomanagement, Projektleitung / Teamleitung, Einführung Projektmanagement, Strategische Unternehmensplanung, Personalführung, EMIR, Risikomanagement (Finan.), Controlling
9/2008 – 12/2010
Tätigkeitsbeschreibung
• Risikoseitige Verantwortung der Gasaktivitäten des Konzerns für D und CZ
• Methodische Angleichung der Positionsermittlung aus Gasspeichern (mit entsprechenden Konsequenzen für das Management/Hedgen dieser Positionen) in CZ
• Umgestaltung der Schnittstelle zu den Erzeugergesellschaften im Strom inklusive der Beschaffung der Brennmittel
• Risikoseitige Betreuung des bedeutendsten „prop trading desk“ der RWE Supply & Trading für Strom, CO2 und Wetterderivate
• Optimierung von Prozessen um z.B. Neuprodukte schnell zu implementieren und gleichzeitig eine standortübergreifende Gleichbehandlung von Sachverhalten zu gewährleisten
• Konzeptionierung des FX Hedgings für Commodity Positionen, welches an die Sachverhalte (zB outright, spread, asset hedging) angepasst, unterschiedlich ausgeprägt wurde
Reporting, Prozessoptimierung, Risikomanagement, Organisation (allg.), Personalführung, Risikomanagement (Finan.)
8/2003 – 7/2008
Tätigkeitsbeschreibung
• Aufbau eines MAH/MARisk-konformen Risikocontrollings
• Festlegung von „Spielregeln“ für den Handel zur Steuerung der Ölpreisrisiken aus dem Langfristgeschäft und des Eigenhandels über die Ausarbeitung von Richtlinien
• Konzeptionierung und Implementierung von Risikoberichten, die über die erzielten Ergebnisse, als auch die eingegangenen Risiken informierten
• Organisation des mit drei Vorständen besetzten Risikokomitees
• Herauslösung der Risk-Funktion der vollintegrierten Trading Einheit aus der E.ON Ruhrgas und deren Einbringung in die E.ON Energy Trading, paralleler Aufbau des Teams „Policies, Methods and Global Reporting“ in der E.ON Energy Trading
Change Management, Risikomanagement, Organisationsentwicklung, Projektmanagement, Personalführung, Risikomanagement (Finan.), Controlling
4/2002 – 7/2003
Tätigkeitsbeschreibung
• Entwicklung und Implementierung eines Ranking-Systems für die Vertriebspartner
• Kaufmännische Betreuung eines Projektes zur Umstellung der Abwicklung der Außenumsätze auf eine von TOBIT selbst entwickelte Internetplattform nebst angehängter Datenbank. Definition der Schnittstelle zum Finanzbuchhaltungs-system zur Sicherstellung der Integrität der aggregiert übergebenen Daten. Konzeptionierung diverser Erweiterungen für die Datenbank zur Schaffung von Analysemöglichkeiten der Außenumsätze nach Artikelumsätzen etc.
• Neuordnung des Vertragswesens
• Einführung einer kurz- und mittelfristigen Finanz- und Liquiditätsplanung
• Reorganisation der Prozesse des Zahlungsverkehrs und des Bestellwesens zur Gewährleistung eines durchgängigen Vier-Augen-Prinzips
Risikomanagement, Organisation (allg.), Ablauforganisation, Organisationsentwicklung, Liquidität
4/1996 – 3/2002
Tätigkeitsbeschreibung
• Aufbau einer Planungssystematik für das VEBA-eigene Finanzcontrolling System VICTOR (währungsdifferenzierte Finanzplanung)
• Schaffung von Umsetzungsmöglichkeiten der VEBA OEL Teilkonzern Besonderheiten, insbesondere im Bereich der Devisenrisikopositionen in diesem System
• Erstellung EXCEL-basierter Reportingsysteme mit REUTERS-Verbindung zur Steuerung der Commoditypreisrisiken
• Einführung einer datenbankgestützten Software zur Steuerung der Commoditypreisrisiken
• Organisation des gesamten Prozesses der Derivateabbildung, bis hin zur Entwicklung einer Buchungssystematik mit Gültigkeit für HGB und US-GAAP inklusive „hedge accounting“ nach FAS 133
SQL, VBA (Visual Basic for Applications), Prozessmanagement, Risikomanagement (Finan.), Finanzielle Planung
10/1992 – 3/1996
Tätigkeitsbeschreibung
• Aufbereitung, Analyse und Interpretation von IST- Zahlen (Jahresabschlüsse, BWAs)
• Untersuchung von Planungen und Konzepten auf Ihre Realisierbarkeit
• Markteinschätzungen und Beurteilung der zu finanzierenden Industrieobjekte
Business Analysis, Leasingfinanzierungen, Finanzielle Planung, Cash-Flow-Analyse
Ausbildung
Berlin
Über mich
• Profundes energiewirtschaftliches Wissen. Darüber hinaus umfassend vertraut mit allen Aspekten im Trading/Hedging, insbeson¬dere von Commodity- und Finanzpositionen - vom MARisk konformen Organisationsaufbau, über die Entwicklung von zielorientierten Hedgestrategien, das Reporting, bis hin zur Bilanzierung (inklusive Derivatebilanzierung nach IAS und US GAAP) und Einbettung in das Controlling, sowie tiefer Einblick in die Regulierung (EMIR, REMIT, MiFID)
• Hervorragende Leistungen bei der Konzeptionierung von Lösungen, auch IT-technischer Art; mit der Bereitschaft Themen auch fachlich zu durchdringen und diese dann zielorientiert umzusetzen
• Viel Spaß an der Aufbauarbeit, End-to-End Prozessdesign, Definition von sinnvollen Schnittstellen, widerspruchsfreie Anreizsysteme; breite Erfahrungen im Change Management
• Langjährige Führungserfahrung im Aufbau und der Entwicklung schlagkräftiger Teams
Weitere Kenntnisse
Persönliche Daten
- Deutsch (Muttersprache)
- Englisch (Fließend)
- Spanisch (Grundkenntnisse)
- Französisch (Grundkenntnisse)
- Europäische Union
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