Risikomanagement, Treasury, Meldewesen
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- 01.11.2024
Kurzvorstellung
Auszug Referenzen (11)
"sehr gute und sehr zuverlässige Zusammenarbeit"
7/2023 – 9/2024
Tätigkeitsbeschreibung
Interimistische Übernahme des quartärlichen Kreditrisikoreportings gemäß Säule II/MaRisk sowie Unterstützung bei Projektarbeiten:
- Erstellung und Kommentierung des Quartalsreportings für sämtliche kreditrisikobehafteten Portfolien der Bank: Immobilienfinanzierungen (privat und gewerblich), Privatdarlehen, Kontokorrentkonten, Kreditkarten, Unternehmenskredite, Forderungen an Banken, Derivate, Wertpapiere
- Sicherstellung der Datenqualität und Abstimmung der Ergebnisse mit dem Meldewesen (Säule I/ COREP)
- Ermittlung, Analyse und Kommentierung der monatlichen Risikovorsorge
- Durchführen des Kreditrisikostresstestings (normativ und ökonomisch)
- Durchführen und Weiterentwicklung des inversen Stresstestings
- Umsetzung eines ESG-Stresstestings für die LGD
- Unterstützung bei Anfragen für die Jahresabschlussprüfung
- Ad-hoc Analysen (z.B. Kreditqualität, Risikoparameter)
Basel II / Basel III, Cognos (IBM), Risikoanalyse, Risikomanagement (Finan.), SAS (Software), Statistiken
"Herr K. zeichnet ein sehr tiefgehendes Fachwissen aus. Außerdem liefert er die erwarteten Arbeitsergebnisse in hoher Qualität und Quantität ab."
5/2022 – 9/2023
Tätigkeitsbeschreibung
Development and implementation of internal models for quantification
of economic capital on group level and support of related tasks of the entire
ICAAP process in the course of the foundation of the company:
- Documentation of the status quo for all economic capital processes such as
risk strategy & risk identification, risk models (credit risk, market risk and
operational risk), RORAC pricing & steering, risk reporting, governance
(roles & responsibilities) and system architecture/ data flows;
- Identification of gaps to best market practices and regulatory requirements
- Amendments to the risk strategy and economic capital related processes
- Support of the selection decision for the market risk economic capital
internal model by computing market risk via different VaR methods
(variance-covariance approach and historical simulation) as well as the 200bp
shock scenario for various sample portfolios (manually in Excel)
- Parametrization of a new credit risk portfolio model with focus on default
dependencies; support of PD- and LGD-calibration
- Testing of new models for credit risk and operational risk economic capital
and implementation into the infrastructure of the company; documentation
Finanzanalyse, Risikomanagement (Finan.), SAS (Software), Statistiken
"- Zuverlässige und unkomplizierte Arbeitsweise
- Fachliche Expertise und hohe Flexibilität
- Schnelle Integration in das Team
- Große Unterstützung"
9/2021 – 3/2022
Tätigkeitsbeschreibung
Support of year-end audit for:
- Macro- and micro hedge accounting
- Bond's and derivative's valuation
- Front-to-back reconciliation and booking of foreign currency positions/ exposure
Finanzen (allg.), Rechnungswesen (allg.), Summit, Treasury
"Performed tasks with high leadership, responsibility & diligence. to add: data quality improv., proper handover. strong funct., tech. & social skills"
1/2021 – 11/2022
Tätigkeitsbeschreibung
- Regulatory Reporting of the Risk Bearing Capacity (ICAAP)
- Regulatory Reporting of the Supervisory Benchmarking Portfolio (IRB vs. IFRS 9)
- Regulatory Reporting COREP: Capital, Leverage Ratio, Large Exposure
- Testing and implementation of CRR2 for COREP Capital, Leverage, Large Exposure
- Testing and implementation of the new standardised approach for counterparty credit risk (SACCR)
- Remediation of Audit Findings
ABACUS/DaVinci, Basel II / Basel III, Finanzen (allg.), Rechnungswesen (allg.), Risikomanagement (Finan.), SQL
"Hervorragende Zusammenarbeit: zielorientiert, schnell, effizient und fachlich sehr gut."
10/2019 – 12/2019
Tätigkeitsbeschreibung
Fachkonzept COREP Liquidity: Definition der Prozesse sowie fachlicher
Anforderungen für die Meldungserstellung der Liquiditätsmeldungen:
- Liquidity Coverage Ratio (LCR)
- Net Stable Funding Ratio (NSFR)
- Additional Liquidity Monitoring Metrics (ALMM)
Basel II / Basel III, Liquiditätssicherung, Risikomanagement (Finan.), Treasury
"Druch seine höchst kompetente Art, seine pro-aktive Herangehensweise und sein Verantwortungsbewusstsein waren wir äußerst zufrieden mit Herrn K."
11/2018 – 9/2019
Tätigkeitsbeschreibung
Aufbau des regulatorischen Reportings für COREP Capital & Large Exposure
und Leverage Ratio im Rahmen des Brexits
- Test der Meldewesensoftware Axiom, insbesondere EBA-Validierungen
und .xbrl Erzeugung für COREP Capital/ Large Exposure und Leverage Ratio:
- Kapitaldefinitionen nach CRR und HGB sowie Kapitaladäquanz/-quoten
- Kreditrisiko (Standardansatz und fortgeschrittener IRB-Ansatz)
- Kontrahentenrisiko (Marktbewertungsmethode)
und CVA-Risiko (Standardansatz)
- Marktrisiko (internes Modell und Standardansatz)
- Operationelles Risiko sowie `Prudent Valuation'
- Durchführung und Dokumentation der Testaktivitäten sowie Lösung
anfallender Probleme mit Axiom und den zuständigen Fachbereichen (IT,
Risikomanagement, Bilanzierung) in Frankfurt und London
- Definition der Prozesse sowie fachlicher Anforderungen für die Meldungserstellung
(Fachkonzept) für COREP Capital & Large Exposure und Leverage Ratio:
Kapitaldefinition und -adäquanz, Kreditrisiko (Standardansatz und
IRB-Ansatz), Marktrisiko, Operationelles Risiko sowie `Prudent Valuation'
- Operative Meldungserstellung und Übergabe an interne Mitarbeiter
- Formulierung eines BaFin-Waivers zur Nichtanrechnung von Intragruppenforderungen auf die Großkreditgrenze
- Ausarbeitung eines BaFin-Waivers für den Offenlegungsbericht der AG
Basel II / Basel III, Meldewesen (Bank), Risikomanagement (Finan.), Rechnungswesen (allg.)
"In this ICAAP project, Mr [...] delivered highest quality work beyond our expectations in time and budget. Personally, it was a pleasure working with him."
6/2017 – 12/2017
Tätigkeitsbeschreibung
Analyse der Risikoquantifizierung auf Ebene der Tochtergesellschaften
und Filialen unter Verwendung interner Risiko- und Kapitalmodelle
sowie Erstellung von Konzepten zur zukünftigen Behandlung von:
- Intragruppenforderungen im Rahmen der lokalen ökonomischen
Kapitaladäquanz
- Staatsanleihen und Zentralbankforderungen im Rahmen der lokalen
ökonomischen Kapitaladäquanz
- Konzentrationsrisiken unter Berücksichtigung der Unterschiede zwischen
regulatorischen Kapitalanforderungen (Standardansatz und fortgeschrittener
Ansatz (IRBA)) und ökonomischer Kapitaladäquanz
- Stress Testing Pillar1-Risiken
Risikomanagement, Basel II / Basel III, Treasury
"Gerne bestätige ich hiermit die betreffende Projektreferenz. Hr. [...] unterstützte auf Basis seiner umfassenden Treasury- und Markets-Expertise erfolgreich bei der Umsetzung von IFRS Hedge Accounting-Anforderungen (Multikurven-HA) für eine österreichische Geschäftsbank"
1/2014 – 3/2014
TätigkeitsbeschreibungUmsetzung Hedge Accounting unter Berücksichtigung von Multikurveneffekten
Eingesetzte QualifikationenRisikomanagement, Treasury, Rechnungswesen (allg.)
"Projekt wurde in Zeit, Budget bei übertreffen der qualitativen Erwartungen geliefert. H. [...] konnte seine fundierten Kenntnisse zum Thema Marktpreisrisiko in einem zeitkritischen Basel III Projekt erfolgreich einsetzen."
10/2012 – 12/2012
TätigkeitsbeschreibungKonzeption und Umsetzung der Basel III Anforderungen zur Meldung von Marktpreisrisiken (CP50)
Eingesetzte QualifikationenRisikomanagement, Basel II / Basel III
"Das Projekt wurde in der erwarteten Zeit und dem erwarteten Budget bei Übertreffen der qualitative Erwartungen geliefert. Herr [...] hat mit seinem analytischen Sachverstand und seinen tiefen Kenntnissen der Risikomethoden und Prozesse zur Erarbeitung einer richtungsweisenden Neustrukturierung des Group Risk Control beigetragen."
9/2012 – 10/2012
TätigkeitsbeschreibungSchaffung von fachlicher und inhaltlicher Transparenz für die zukünftige Ausrichtung und den Kapazitätsbedarf einer Abteilung Group Risk Control
Eingesetzte QualifikationenRisikomanagement
"[...] hat die folgenden Projekte fachlich begleitet:
- Erstellung eines IRBA-Fachkonzepts Basel III
- Entwicklung und Umsetzung von Validierungs-, Überleitung- und Reportingtools (ökonomische G&V versus IFRS und deutsches GAAP; Generierung von Daten für die Marktrisikomeldung) für das Tradingportfolio
- GuV-/Risiko-Analyse und Reporting und Ermittlung der täglichen Funding Anforderungen für Trading Desks für Covered Bonds und Devisengeschäft
- Fachkonzeption und Test (auf Basis von GAAP und IFRS) von bankinternen tools für front-to-back Reconciliations des kontinentaleuropäischen Geldmarktgeschäfts
- Umsetzung eines neuen Subledgers für die Buchung von Wertpapieren (Bonds, ABS, Equities);
Validierung von Marktparametern für End-of-day Bewertungen"
8/2012 – 9/2012
TätigkeitsbeschreibungErstellung eines IRBA-Fachkonzepts Basel III
Eingesetzte QualifikationenRisikomanagement, Basel II / Basel III
Qualifikationen
Projekt‐ & Berufserfahrung
11/2023 – offen
Tätigkeitsbeschreibung
- Erstellung der fachlichen Anforderungen/Fachkonzepte für IRB, STD und CVA
- Programmierung eines EUC-Tools (R) für FIRB
- Testen der CRR III-Änderungen für COREP Own Funds
Cognos (IBM), Meldewesen (Bank), Risikomanagement (Finan.), SAS (Software)
7/2023 – 9/2024
Tätigkeitsbeschreibung
Interimistische Übernahme des quartärlichen Kreditrisikoreportings gemäß Säule II/MaRisk sowie Unterstützung bei Projektarbeiten:
- Erstellung und Kommentierung des Quartalsreportings für sämtliche kreditrisikobehafteten Portfolien der Bank: Immobilienfinanzierungen (privat und gewerblich), Privatdarlehen, Kontokorrentkonten, Kreditkarten, Unternehmenskredite, Forderungen an Banken, Derivate, Wertpapiere
- Sicherstellung der Datenqualität und Abstimmung der Ergebnisse mit dem Meldewesen (Säule I/ COREP)
- Ermittlung, Analyse und Kommentierung der monatlichen Risikovorsorge
- Durchführen des Kreditrisikostresstestings (normativ und ökonomisch)
- Durchführen und Weiterentwicklung des inversen Stresstestings
- Umsetzung eines ESG-Stresstestings für die LGD
- Unterstützung bei Anfragen für die Jahresabschlussprüfung
- Ad-hoc Analysen (z.B. Kreditqualität, Risikoparameter)
Basel II / Basel III, Cognos (IBM), Risikoanalyse, Risikomanagement (Finan.), SAS (Software), Statistiken
10/2022 – 11/2022
Tätigkeitsbeschreibung
Unterstützung der Testaktivitäten für sämtliche Portfolien der Bank im
Rahmen eines Releasewechsels des Marktrisikosystems; Durchführung der
Tests sowie Protokollierung und Auswertung der Testergebnisse:
- Analyse der Marktwerte, der Zinssensitivitäten und des aufsichtsrechtlichen
Zinsschocks (200bp etc.), der impliziten Optionen im Kundenbereich
(Immobilienkredite) sowie der dynamischen Zinsertragssimulation
- Fehlerbehebung in Zusammenarbeit mit internen Mitarbeitern und dem
externen Dienstleister; anschließende Re-Tests
Risikoanalyse, Risikomanagement (Finan.)
5/2022 – 9/2023
Tätigkeitsbeschreibung
Development and implementation of internal models for quantification
of economic capital on group level and support of related tasks of the entire
ICAAP process in the course of the foundation of the company:
- Documentation of the status quo for all economic capital processes such as
risk strategy & risk identification, risk models (credit risk, market risk and
operational risk), RORAC pricing & steering, risk reporting, governance
(roles & responsibilities) and system architecture/ data flows;
- Identification of gaps to best market practices and regulatory requirements
- Amendments to the risk strategy and economic capital related processes
- Support of the selection decision for the market risk economic capital
internal model by computing market risk via different VaR methods
(variance-covariance approach and historical simulation) as well as the 200bp
shock scenario for various sample portfolios (manually in Excel)
- Parametrization of a new credit risk portfolio model with focus on default
dependencies; support of PD- and LGD-calibration
- Testing of new models for credit risk and operational risk economic capital
and implementation into the infrastructure of the company; documentation
Finanzanalyse, Risikomanagement (Finan.), SAS (Software), Statistiken
9/2021 – 3/2022
Tätigkeitsbeschreibung
Support of year-end audit for:
- Macro- and micro hedge accounting
- Bond's and derivative's valuation
- Front-to-back reconciliation and booking of foreign currency positions/ exposure
Finanzen (allg.), Rechnungswesen (allg.), Summit, Treasury
1/2021 – 11/2022
Tätigkeitsbeschreibung
- Regulatory Reporting of the Risk Bearing Capacity (ICAAP)
- Regulatory Reporting of the Supervisory Benchmarking Portfolio (IRB vs. IFRS 9)
- Regulatory Reporting COREP: Capital, Leverage Ratio, Large Exposure
- Testing and implementation of CRR2 for COREP Capital, Leverage, Large Exposure
- Testing and implementation of the new standardised approach for counterparty credit risk (SACCR)
- Remediation of Audit Findings
ABACUS/DaVinci, Basel II / Basel III, Finanzen (allg.), Rechnungswesen (allg.), Risikomanagement (Finan.), SQL
4/2020 – 10/2020
Tätigkeitsbeschreibung
- Development and implementation of internal Pillar II models for Operational Risk (Loss Distribution Approach) and Business Risk
- Development and implementation of a Stress Testing concept under the ICAAP economic perspective
- Development and implementation of a tool to calculate hidden reserves for economic capital risk bearing capacity
- Development of a methodology to calculate credit migration risks based on transition matrices
- Enhancement of the methodology for credit concentration risk
- Documentation of the ICAAP at Lloyds Bank GmbH for both, the economic and the normative perspective (capital and risk) covering ICAAP models’ methodologies as well as related processes and responsibilities (governance)
Basel II / Basel III, Finanzanalyse, Meldewesen (Bank), Projektplanung / -vorbereitung, Risikomanagement (Finan.), SQL, VBA (Visual Basic for Applications)
10/2019 – 12/2019
Tätigkeitsbeschreibung
Fachkonzept COREP Liquidity: Definition der Prozesse sowie fachlicher
Anforderungen für die Meldungserstellung der Liquiditätsmeldungen:
- Liquidity Coverage Ratio (LCR)
- Net Stable Funding Ratio (NSFR)
- Additional Liquidity Monitoring Metrics (ALMM)
Basel II / Basel III, Liquiditätssicherung, Risikomanagement (Finan.), Treasury
11/2018 – 9/2019
Tätigkeitsbeschreibung
Aufbau des regulatorischen Reportings für COREP Capital & Large Exposure
und Leverage Ratio im Rahmen des Brexits
- Test der Meldewesensoftware Axiom, insbesondere EBA-Validierungen
und .xbrl Erzeugung für COREP Capital/ Large Exposure und Leverage Ratio:
- Kapitaldefinitionen nach CRR und HGB sowie Kapitaladäquanz/-quoten
- Kreditrisiko (Standardansatz und fortgeschrittener IRB-Ansatz)
- Kontrahentenrisiko (Marktbewertungsmethode)
und CVA-Risiko (Standardansatz)
- Marktrisiko (internes Modell und Standardansatz)
- Operationelles Risiko sowie `Prudent Valuation'
- Durchführung und Dokumentation der Testaktivitäten sowie Lösung
anfallender Probleme mit Axiom und den zuständigen Fachbereichen (IT,
Risikomanagement, Bilanzierung) in Frankfurt und London
- Definition der Prozesse sowie fachlicher Anforderungen für die Meldungserstellung
(Fachkonzept) für COREP Capital & Large Exposure und Leverage Ratio:
Kapitaldefinition und -adäquanz, Kreditrisiko (Standardansatz und
IRB-Ansatz), Marktrisiko, Operationelles Risiko sowie `Prudent Valuation'
- Operative Meldungserstellung und Übergabe an interne Mitarbeiter
- Formulierung eines BaFin-Waivers zur Nichtanrechnung von Intragruppenforderungen auf die Großkreditgrenze
- Ausarbeitung eines BaFin-Waivers für den Offenlegungsbericht der AG
Basel II / Basel III, Meldewesen (Bank), Risikomanagement (Finan.), Rechnungswesen (allg.)
3/2018 – 8/2018
Tätigkeitsbeschreibung
- Application of industry peer group funding liquidity risk models to the sight deposit portfolios of the Global Transaction Bank with special emphasis on separating operational and non-operational deposits (benchmarking)
- Review of the bank's current internal liquidity risk model for the Global Transaction Bank with a special emphasis on its performance during recent idiosyncratic stress events (backtesting)
Risikomanagement (Finan.), Treasury
6/2017 – 12/2017
Tätigkeitsbeschreibung
Analyse der Risikoquantifizierung auf Ebene der Tochtergesellschaften
und Filialen unter Verwendung interner Risiko- und Kapitalmodelle
sowie Erstellung von Konzepten zur zukünftigen Behandlung von:
- Intragruppenforderungen im Rahmen der lokalen ökonomischen
Kapitaladäquanz
- Staatsanleihen und Zentralbankforderungen im Rahmen der lokalen
ökonomischen Kapitaladäquanz
- Konzentrationsrisiken unter Berücksichtigung der Unterschiede zwischen
regulatorischen Kapitalanforderungen (Standardansatz und fortgeschrittener
Ansatz (IRBA)) und ökonomischer Kapitaladäquanz
- Stress Testing Pillar1-Risiken
Risikomanagement, Basel II / Basel III, Treasury
1/2014 – 3/2014
TätigkeitsbeschreibungUmsetzung Hedge Accounting unter Berücksichtigung von Multikurveneffekten
Eingesetzte QualifikationenRisikomanagement, Treasury, Rechnungswesen (allg.)
4/2013 – 3/2014
TätigkeitsbeschreibungKonzeption und Umsetzung einer Überleitungsrechnung zwischen Rechnungswesen (Aktiva nach IFRS) und Kreditrisikoexposure (Basel III) für die Treasurybücher der Holding
Eingesetzte QualifikationenMicrosoft Access, Risikomanagement, Basel II / Basel III, Treasury, Rechnungswesen (allg.)
1/2013 – 3/2013
TätigkeitsbeschreibungTest und Umsetzung der Basel III Kreditrisikoanforderungen für Standardansatz (KSA) und Credit Value Adjustment (CVA)
Eingesetzte QualifikationenRisikomanagement, Basel II / Basel III
10/2012 – 12/2012
TätigkeitsbeschreibungKonzeption und Umsetzung der Basel III Anforderungen zur Meldung von Marktpreisrisiken (CP50)
Eingesetzte QualifikationenRisikomanagement, Basel II / Basel III
9/2012 – 10/2012
TätigkeitsbeschreibungSchaffung von fachlicher und inhaltlicher Transparenz für die zukünftige Ausrichtung und den Kapazitätsbedarf einer Abteilung Group Risk Control
Eingesetzte QualifikationenRisikomanagement
8/2012 – 9/2012
TätigkeitsbeschreibungErstellung eines IRBA-Fachkonzepts Basel III
Eingesetzte QualifikationenRisikomanagement, Basel II / Basel III
5/2012 – 7/2012
TätigkeitsbeschreibungSystemmigration von Handelspositionen (Bond- und Derivatebücher)
Eingesetzte QualifikationenRisikomanagement, Summit
8/2010 – 7/2012
TätigkeitsbeschreibungTest von bankinternen Anwendungen zur Abstimmung von GuV und Bilanz (HGB/IFRS) des Geldmarkt- und Fremdwährungsgeschäfts
Eingesetzte QualifikationenRisikomanagement, Treasury
8/2010 – 7/2012
TätigkeitsbeschreibungGuV-/ Risikoanalysen (VaR), Reporting und Abstimmung sowie Ermittlung des täglichen Refinanzierungsbedarfs für den Primär- und Sekundärhandel in festverzinslichen Wertpapieren inkl. Buchung entsprechender Korrekturen in SAP; GuV-Reporting und Abstimmung von einfachen und strukturierten eigenen Schuldscheinemissionen (Buchung, Hedging sowie Abbildung in den Systemen der Bank)
Eingesetzte QualifikationenMicrosoft Access, SAP FI, Risikomanagement, Summit
9/2009 – 8/2010
TätigkeitsbeschreibungSicherstellung der korrekten Ergebnisermittlung bei der Einführung eines Wertpapiersystems zur Positionsführung und Bilanzierung (HGB/IFRS)
Eingesetzte QualifikationenRisikomanagement, Treasury, Rechnungswesen (allg.)
9/2009 – 8/2010
TätigkeitsbeschreibungEntwicklung und Umsetzung einer Überleitungsrechnung des ökonomischen Ergebnisses in HGB und IFRS konforme Ergebnisse für die Investment- und Liquiditätsportfolien der Bank
Eingesetzte QualifikationenRisikomanagement, Treasury, Mxg 2000 (Murex), Rechnungswesen (allg.)
3/2007 – 8/2009
TätigkeitsbeschreibungErmittlung, Analyse und Reporting des ökonomischen Ergebnisses und Marktrisikos der Aktiv-Passiv-Steuerung und des Geldhandels
Eingesetzte QualifikationenMicrosoft Access, Risikomanagement, Treasury, Mxg 2000 (Murex)
Zertifikate
Ausbildung
Passau
Frankfurt
Frankfurt
Frankfurt
Weitere Kenntnisse
Persönliche Daten
- Deutsch (Muttersprache)
- Englisch (Fließend)
- Spanisch (Gut)
- Europäische Union
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