Softwareentwicklung

4/2012 – 5/2012

Evaluierung der Open Source APIs OpenMAMA (Open Middleware Agnostic Messaging API), einer API zur Integration beliebiger Message orientierter Middleware Plattformen sowie dem darauf aufbauenden Framework OpenMAMDA (Open Middleware Agnostic Market Data API, ein abstraktes API für den Transportvon Marktdaten).
Arbeitsumfeld: Red Hat Enterprise Linux, C++, STL, Java JDK 1.6, Eclipse

Red Hat Enterprise Linux (RHEL), Betriebssysteme, C, C++, Eclipse, Java (allg.)

2/2012 – 3/2012

Evaluierung der Handelsplattform TBricks
Mitarbeit bei der Evaluierung der 3rd-party Softwareplattform TBricks für den Wertpapierhandel. Evaluierung der Verwendbarkeit der Plattform APIs für die Anbindung der Businessapplikationen der Abteilung Delta1 Trading.
Arbeitsumfeld : Windows 7, Solaris 10, C++, STL, TBricks Frontend, TBricks Plugin API, Netbeans

Windows 7, Solaris, C++, Netbeans, Wertpapiere

1/2010 – 11/2012

Im Rahmen einer neu zu entwickelnden Softwareplattform für Market Making allein verantwortliche Entwicklung eines markt-unabhängigen Marktdatenprotokolls sowie dazugehöriger Client- und Serverkomponenten. Folgende Ziele wurden für das Projekt definiert:
- Bezug von L1 und L2 Marktdaten (Orderbuchtiefe), Marktstatus Instrumentstatus für alle benötigten Instrumenttypen (Equity, Future, FX, Index, etc.)
- Unabhängigkeit der Handelsapplikationen von den Schnittstellen bzw. Protokollen angebundener Märkte
- Für die Handelsapplikationen im laufenden Betrieb transparente Verlagerung eines aktiven Marktdatenbezugs (Subscription) von einer Marktdatenquelle auf eine andere
- Live Control (Erkennung langsamer oder ausgefallener Marktdatenquellen)
- Aufzeichnung und Abspielen von Marktdaten für die quantitative Analyse
- Anbindung von Quanthouse, Reuters, optional NEONET
- Single Access Point für alle Marktdatenquellen
- Hoher Grad an Konfigurierbarkeit
Arbeitsumfeld: Windows XP, Red Hat Enterprise Linux 5, Java, JDK 1.6, JUnit, Shell und Perl Scripting, SQL, Quanthouse API, Reuters RFA, NEONET, MySQL Server, Kdb+, Eclipse

Mysql, SQL, Red Hat Enterprise Linux (RHEL), Windows XP, Eclipse, Java (allg.), Junit, Perl, Shell (CSH), Scripting, Wertpapiere

4/2009 – 12/2009

Allein verantwortliche Entwicklung eins C++ Persistence Frameworks zur Anbindung von SQL Datenbanken an C++ Applikationen. Realisierung eines Object Relational Mappings (ORM) inklusive C++ Codegenerator sowie Anbindung an SQL Datenbanken via ODBC.
Arbeitsumfeld: Windows XP, Solaris 10, Red Hat Enterprise Linux 5, C/C++, Bash Shell und Perl Scripting, VBA, SQL, unixODBC, ODBC, MySQL Server

Open Database Connectivity, Mysql, SQL, Red Hat Enterprise Linux (RHEL), UNIX, Windows XP, Bash Shell, C, C++, Perl, VBA (Visual Basic for Applications)

11/2008 – 3/2009

Mitarbeit an der Entwicklung einer automatischen Hedge Applikation. Ziel war die automatische Glattstellung der intraday anfallenden ETF Positionen aus dem Market Making für diverse DAX und EuroSTOXX ETF Produkte. Das durch ETF Trades entstehende Risiko wird dabei durch Gegenpositionen in entsprechenden Futures glattgestellt. Die Abwicklung mit den Emittenten (Creation Redemption Prozess) erfolgt zum Handelsschluss.
Arbeitsumfeld: Windows XP, Solaris 10, Red Hat Enterprise Linux 5, C/C++, Java, JDK 1.6, JUnit, Shell und Perl Scripting, XETRA ETS, EUREX VALUES API

Red Hat Enterprise Linux (RHEL), Windows XP, Solaris, C, C++, Java (allg.), Junit, Perl, Xetra, Wertpapiere

7/2008 – 10/2008

Entwicklung einer Handelsplattform für Bonds, Anbindung diverser Bondmärkte über iCubic iConnect. Dieses Projekt wurde nach 3 Monaten aufgrund der Finanzkrise und dem Zusammenbruch der Bondmärkte nach 3 Monaten auf Hold gestellt und später nicht weiter fortgeführt.
Arbeitsumfeld: Windows XP, Red Hat Enterprise Linux 5, Java, JDK 1.6, JUnit, XML, Unix Shell und Perl Scripting, SQL, iCubic iConnect, MySQL Server, Kdb+, Eclipse

Mysql, SQL, Red Hat Enterprise Linux (RHEL), UNIX, Windows XP, Bash Shell, Eclipse, Java (allg.), Junit, Perl, XML, Wertpapiere

1/2008 – 6/2008

Mitarbeit an der Entwicklung einer Low Latency Applikation zur Quotierung von sehr liquiden ETF Produkten an der Börse XETRA. Im Fokus standen hierbei ETF Produkte für die Aktienindizes DAX und EuroSTOXX50. Verantwortlich für die Entwicklung der GUI sowie eines Applikationsservers zur Datenversorgung der Trader GUIs sowie der Quote Engines. Anbindung an die Börsen XETRA und EUREX.
Arbeitsumfeld: Windows XP, Solaris 10, Red Hat Enterprise Linux 5, C/C++, Java, JDK 1.6, JUnit, Shell und Perl Scripting, XETRA ETS, EUREX EBS, Eclipse

Red Hat Enterprise Linux (RHEL), Windows XP, Solaris, Bash Shell, C, C++, Eclipse, Java (allg.), Junit, Perl, User Interface (UI), Wertpapiere

9/2007 – 6/2008

Mitarbeit an der Entwicklung einer Algorithmic Trading Plattfrom, im Folgenden ATP. Hauptverantwortlich für den Aufbau einer Business Datenbank für Algo Trading und ETF Market Making Applikationen. Börsentäglicher, automatischer Update der statischen Referenzdaten wie Börsen, Segmente, Instrumente, börsenspez. Handelszeiten, Tickrules etc. Ferner verantwortlich für die Anbindung der ATP an den Service Provider NEONET zur Versorgung mit L1 und L2 Marktdaten. Später auch Anbindung an Reuters. Orderrouting per FIX Protokoll.
Arbeitsumfeld: Windows XP, Red Hat Enterprise Linux 5, Java, JDK 1.5 u. 1.6, JUnit, XML, XSD, JAXP, Shell und Perl Scripting, SQL, NEONET, Reuters RFA, Quick FIX, MySQL Server, Kdb+, Eclipse

Microstrategy, Mysql, SQL, Red Hat Enterprise Linux (RHEL), Windows XP, Bash Shell, Eclipse, Java (allg.), Junit, Perl, XML, XSD (XML Schema Definition)

4/2006 – 8/2007

Algorithm Trading - Entwicklung einer Applikation zur Automatisierung von Abläufen, die im Handel zuvor täglich durch die Händler manuell durchgeführt werden mussten. Die Applikation erlaubt den automatischen Handel von frei defnierbaren Portfolios unter Verwendung verschiedener Strategien zur Ausführung der eingestellten Orders, wie z.B. volumenorientierte Strategien (VWAP), Strategien die nur in bestimmten Handelsphasen aktiv sind usw. Hauptaufgabe war im wesentlichen das Design und die Implementierung der benötigten Business Datenbank, die automatisierte Versorgung der DB mit Stammdaten sowie die Definition und Implementierung eines Updateprozesses zur täglichen Aktualisierung der DB aus Zeitseriendatenbanken.
Arbeitsumfeld: RedHat Enterprise Linux, Windows XP, Java, JDK 1.5, JNI, JUnit, C/C++, STL, ORACLE 9i, PL/SQL, Perl, Kdb+, Asset Control, JBuilder

Oracle-Anwendungen, Red Hat Enterprise Linux (RHEL), Windows XP, Bash Shell, C, C++, Java (allg.), Java Native Interface, Junit, Perl, PL/SQL, KornShell, Wertpapiere

7/2005 – 3/2006

Sector CT - Entwicklung einer Applikation zur Quotierung von Instrumenten (Market Making) an der Deutschen Börse (XETRA). Aufgabe war die Versorgung der Applikation mit Preisdaten (Priceticks) für ein frei definierbares Instrumentenuniversum. Bezug der Priceticks aus Reuters, Bloomberg sowie aus dem Börsenzugangssystem Realtime Trading Desktop (RTD) der Realtime Systems Group (RTS).
Arbeitsumfeld: Windows XP, Solaris 10, C/C++, STL, TCP/IP Sockets, XETRA / EUREX VALUES API, RTDAPI, Reuters (RFA), Bloomberg API

Windows XP, Solaris, C, C++, TCP / IP, Xetra, Eurex, Wertpapiere, Aktienhandel

2/2005 – 6/2005

Entwicklung einer Applikation zur Quotierung von Exchange Traded Funds (Market Making) an der Deutschen Börse (XETRA). Quotemachine mit Anbindung an XETRA Frankfurt und EUREX. Versorgung der Quotemachine mit Parametrierungsdaten zur Quotierung (Spread, Volume, usw.). Die Parameter werden direkt vom Händler in einer GUI- Applikation definiert und an eine Serverapplikation übermittelt, welche die Parameter instrumentspezifisch zwischenspeichert. Jedes Instrument wird von einem eigenen Prozess quotiert, der seine Parameter über eine TCP/IP-Verbindung zum Parameterserver ermittelt. Berechnungsgrundlage für die ETF sind nicht gerechnete Indexwerte sondern assoziierte Index Futures.
Arbeitsumgebung: Windows NT/XP, Solaris, C/C++, STL, TCP/IP Sockets, Multicasting, XETRA / EUREX VALUES API, MFC

Solaris, C, C++, Microsoft Foundation Classes (MFC), TCP / IP, Xetra, Eurex, Wertpapiere