Scoring / Rating Experte - SAS Analyse und Programmierung

Als Berater für Risikoanalyse sehe ich meine Aufgabe darin, moderne Scoring- und Ratingsysteme zur Bewertung des Adressenausfallrisikos einzuführen und zu überwachen, um den Ertrag zu steigern und gesetzliche Auflagen zu erfüllen.

• Schulung / Coaching (allg.)

Als Berater für Risikoanalyse sehe ich meine Aufgabe darin, dem Kreditrisikomanagement und der Internen Revision dabei zu assistieren, moderne Scoring- und Ratingsysteme einzuführen und zu überwachen, um den Ertrag zu steigern und gesetzliche Auflagen zu erfüllen.

Dafür biete ich Beratungs- und Implementierungsdienstleistungen an, einschließlich der Entwicklung von vorhersagenden Modellen, der Validierung von Ratingsystemen, sowie der Durchführung von Softwareschulungen.

Neben klassischer Scorekarten- bzw. Regressionsmodell-Entwicklung besteht langjährige Erfahrung mit weiteren Methoden aus dem Data Science / Machine Learning Bereich (Decision Tree, Neural Network/Deep Learning, Clustering u.a.).

2017-19: Deutsche Pfandbriefbank AG, Unterschleißheim, IFRS9 Modellierung, PD Modellentwicklung und Validierung, Public Finance und Commercial Real Estate Portfolien
IFRS9: Mehrjahres-PD-Schätzung, Mehrjahres-Exposure-Schätzung (CCF, Prepayment), Durchführung der jährlichen Validierung über alle Portfolien, PD und LGD Modelle.
Jährliche IRBA PD Modellvalidierungen und Weiterentwicklungen für Shadow Rating Modelle. Portfolien: Länderrating, Gebietskörperschaften, KMU, Finanzinstitutionen, Unternehmen des Öffentlichen Sektors.
Wissenstransfer und Durchführung von Softwareschulungen (SAS BASE/STAT und Makrosprache).


2016: Team Bank AG, Nürnberg, Betrugsfallmanagement (RiskIdent FRIDA, SAS Fraud Framework)
Betrugsscorekartenentwicklung für das e-Commerce Absatzfinanzierungsportfolio.
Betrugsrisikoüberwachung und Serienerkennung für das e-Commerce und das Standardratenkreditportfolio (easyCredit)

2015: Commerzbank AG, Frankfurt, Kreditrisiko-Controlling (Verlustquote, SAS, R, IRBA/SolvV/CRR/MaRisk/KWG)
Validierung des Verlustquotenmodells Firmenkunden, Auswirkungsanalyse Eigenkapital

2013-14: Valovis Bank AG (heute: TARGO), Neu-Isenburg, Kreditrisiko-Controlling (Adressenausfallrisiko , Ausfallwahrscheinlichkeit, Verlustquote, Inanspruchnahme, MS Access, MS Excel, SQL, R, IRBA/SolvV/CRR/MaRisk/KWG)

Scorekartenentwicklung und -überwachung, Cut-Off Optimierung, IRBA PD, LGD und CCF Validierung, Risikobasierte Kundensegmentierung, Händler-Frühwarnsystem, Ausfallreifezeit- und Ertragsscoring
Portfolien: Absatzfinanzierung und Kreditkarten


2012/2013: VR Leasing,Frankfurt, Erstellung eines PD-Modellvalidierungstools

2012/2013: VR Leasing,Frankfurt / Lombard Lizing, Ungarn, Begleitung und Dokumentation der Entwicklung von PD- und LGD-Modellen

2012: Nedbank, Johannesburg, Südafrika, Analyse der PD-Kalibrierungsmethodik zum Zwecke der RWA-Optimierung

2011: Mercedes-Benz Bank, Stuttgart, Datenintegration für die PD und LGD Modellvalidierung in den Fahrzeugfinanzierungs- und Leasingportfolien

2011, 2012, 2013: BHW Bausparkasse (Postbank), Hameln, PD und LGD Modellvalidierung im Baufinanzierungsportfolio

2010: Deutsche Telekom, Bonn, Ausfall – und Betrugsvorhersage, Modellentwicklung und –überwachung, Frühwarnsystem und Profit Scoring

2009: National Australia Group UK, Kreditrisiko Mengengeschäft, Leeds, Validierung von PD, LGD und EAD Modellen für die Basel2 IRB Gewährung

2008: Maybank Malaysien, Interne Revision, PD Modellvalidierung Geschäftskunden

2008: Samlink, Finnland, Kreditrisiko, PD Modellierung Bestandskunden

2007: GHB, Thailand, Kreditrisikoabteilung, Antragsscoringmodell im Bereich
Wohnimmobilienfinanzierung

IT & Entwicklung
- IT-Beratung
- Coaching / Schulung IT

Programmierung & Betriebssysteme
- Softwareprogrammierung

Finanzen, Versicherung & Recht
- Sonstiges

Vorhersagende Modellierung, Scorekartenentwicklung (Antrag, Bestand)
Basel 2 CRR Modellierung (PD, LGD, EAD)
Modellvalidierung
Modellumsetzung

SAS BASE, SAS STAT, SAS Enterprise Miner, SAS Data Integration, SAS Credit Scoring