Risiko Experte

1/2015 – 11/2017

• Führung und Koordination eines Teams von 11 Risikoanalysten, Aktuaren und Datenanalysten
• Risiko Produktion, Risikoberichte und Risikoanalyse mit AlgoOne Batch, RiskWatch und Eigenentwicklungen
• Qualitätssicherung und Zulieferung von Asset Daten und Marktdaten, Datenanalysen
• Unterstützung der Solvency II Berichtsprozesse für regulatorische Anforderungen und für das Interne Modell
• Erfolgreiche Projekte:
- Data Classification Project inkl. Data Inventory, Data Protection und Governance / Aktualisierung der Policies
- Migration des Internen Modells in die Cloud (MS Azure)
- Specifikation, Design, und Implementierung von Credit Risk Reporting (revisionsgerechtes Excel / VBA)
- Erfolgreiche Teamumstellung durch Austausch von 50% der Mitarbeiter innerhalb von 18 Monaten
- Entwicklung eines Datenanalysetools zur Qualitätssicherung der Asset Daten für Solvency Reporting, Portfolio Kreditrisikoberichte und Pillar 3 Reporting (Excel VBA)

Versicherungen (allg.), Versicherungsmathematik, VBA (Visual Basic for Applications)

6/2014 – 12/2014

Projektleitung Basel III Topics

Reporting, Business Intelligence (BI), Projektmanagement (IT), Qualitätsmanagement / QS / QA (IT)

1/2014 – 4/2014

• Stress Testing und Scenario-Generierung mit Algorithmics, VaR und Expected Shortfall Berechnungen
• Datenqualitätssicherung (Shell Scripts & Perl Scripts), Berichte über Datenqualität und VCV Matrixänderungen
• RiskScript Review, Algo Market Risk Batch Optimierung

9/2012 – 12/2013

• Stress Testing Implementierung mit MS Access / VBA und MS SQL Server
• Automatisierung der Kredit- und Marktrisikoberichterstattung, Aktualisierung der VaR und PaR Rechenschnittstelle
• Laden und Berichte über Marktdaten für Gas, Öl, Kohle und Fracht Preiskurven und FX Forward Kurven
• Überprüfung und Detaillierung der Liste der zugelassenen Handelsprodukte

1/2012 – 6/2012

• Modellvalidierungsdokumentation für ein internes Risikomodell, Solvency II
• Entwicklung einer Perl-Anwendung für Abweichungsanalysen von großen Korrelationsmatrizen (vor und nach Optimierung bzgl. Positiv-Definitheit, Analysen im Zeitablauf, größte Abweichungen über Toleranzgrenzen hinaus, Abweichungen nach Währung / Risikofaktorkategorie / Risikofaktorpaar, usw.), einschließlich Regressionstests zur Qualitätssicherung
• Produktionsvorbereitung einer globalen R-Anwendung zur Berechnung von VaR Korrelationssensitivitäten

5/2008 – 12/2011

• Führung und Koordination eines Teams von 3 Risikoanalysten
• Verantwortlich für die unabhängige Preisüberprüfung (independent price verification - IPV); Rate Sourcing & Rates Validation; Risikoberichterstattung
- Marktrisikoberichte: VaR, Limit-Änderungen und -Ausnutzungen, Analyse von Limitüberschreitungen, Stresstest Analysen, Untersuchung von Back Testing-Ausnahmen
• Erfolgreiche Projekte:
- Qualitätssicherung für die Preisfindung von Bonds: Marktpreisidentifikation (Xtrakter, Bloomberg, Markit), Preisvergleich, IPV, während der globalen Finanzkrise auch die Entwicklung und der Einsatz eines Preismodells für Bonds auf Basis von CDS Spreads zzgl. eines Aufschlags, Betrieb ohne jede Beanstandung durch Revision und Wirtschaftsprüfer
- Automatisierung der qualitätsgesicherten Preisfindung von CDS: Entwicklung und Einsatz der Front Office Datenzulieferung (Markit) und der Middle Office Tagesendprüfung, alle Revisionsprüfungen verliefen positiv
- Implementierung einer Preis- und Berichts-Datenbank (MS SQL Server): Rasche Unterstützung neuer Produkte (verfügbare Marktpreise konnten innerhalb zweier Tage in Produktion gehen), Design mit geringstmöglichem Wartungsaufwand (mit Ausnahme der Löschung alter Daten), Unterstützung von Preisen für Bonds, Swaps für und Optionen auf Konsumentenpreisindizes
- Neuentwicklung der Produktions-Dateneinspeisung von Volatilitätsoberflächen für Caps, Floors und Swaptions
- Design und Implementierung einer täglichen Aufgabenliste, die abgezeichnet und archiviert wurde für Revisionsprüfungen und Fehleranalysen

10/2006 – 4/2008

• Budgetverantwortung für Projekte in Höhe von 200k € bis 2m €
• Management von 8 Marktrisikoprojekten in Deutschland, Schweiz, Frankreich, Irland und England
• Leitung und Koordinierung von Projektteams mit 2-4 quantitativen Analysten oder Software-Ingenieuren, Abstimmung und ggf. Projekteskalation mit Projektmanagern und Senior Management der Kunden

4/2004 – 9/2006

• Leitung und Koordination eines Teams von 2 Junior Analysten und einem Senior Datenbankexperten
• Entwicklung und Optimierung von Gewinn- und Verlustrechnungen und Risikoberechnungen für 4 Fonds: Wertermittlung für fest- und variabel verzinsliche Bonds, CDS und Index-CDS, Kreditoptionen, Aktienoptionen, Swaps, Futures; Stresstests und Szenariosimulationen, Sensitivitätstabellen, Component VaR und Back Testing
• Berichterstattung an den Investor einschließlich Einführung eines Prüfungssystems für Investorrichtlinien