Senior Project / Programme Manager Financial Risk & Compliance

1/2018 – 6/2019

Risk & Compliance Topics

Multiprojektmanagement für die folgenden Themen:
▪ Regulatorische Datenlieferungen an die Muttergesellschaft
▪ IRB Update Retailgeschäft (incl. Neue Ausfalldefinition)
▪ Prozessoptimierung Zinsrisikomessung
▪ Einführung AML Lösung BAE NetReveal
▪ BCBS 239 (Fortführung)
▪ Einführung FircoSoft für Sanctions Screening SEPA
▪ AnaCredit (Fortführung)
▪ Einführung Group Screeing Hub (KYC)

Aufgaben umfassen Projektplanung und Budgetierung, Zusammenstellung des Projektteams, Projektplanung und -verfolgung, Einrichtung von Jour-Fixes und Steering Committees, Abstimmung mit der Muttergesellschaft, Prüfung und Abnahme von Projektergebnissen, Erstellung der Target Operating Models (Prozessmodelle in BPMN) sowie Verhandlung von Verträgen mit Dienstleistern und Konzerngesellschaften.

Steuerung von 18 direkt an den Projekten beteiligten Mitarbeitern aus Fachbereichen und IT.

Compliance management, Mehrprojektmanagement, Meldewesen (Bank), Projektleitung / Teamleitung (IT), Risikomanagement (Finan.), SWIFT

1/2018 – 5/2018

Projekt SWIFT Filtering


Übertragung des SWIFT Zahlungsverkehrs (wesentliche Auslagerung i.S.d. MaRisk) von einem externen Service Bureau auf ein Schwesterunternehmen der Gruppe. Im Zuge der Übertragung wurde gleichzeitig auch das Filtering aller ein- und ausgehenden Zahlungsverkehrsnachrichten gegen international Sanktionslisten (insbes. OFAC) umgesetzt.

Planung des Projekts gemeinsam mit lokalen Ressourcen aus Zahlungsverkehr, Compliance und IT sowie Vertretern mehrerer Konzerngesellschaften.

Verhandlung von Verträgen und SLAs entsprechend der Anforderungen von MaRisk und § 25a KWG, gemeinsam mit den Rechtsabteilungen aller beteiligten Unternehmen.

Steuerung von 12 direkt an dem Projekt beteiligten Projektmitarbeitern aus den Bereichen IT, Compliance und Zahlungsverkehr über mehrere Konzerneinheiten. Weiterhin Steuerung des Systemanbieters GEVA hinsichtlich erforderlicher Anpassungen am lokalen Zahlungsverkehrssystem.

Koordination der fachlichen und technischen Tests, sowie der Go-Live Planung sowie des abschließenden Cut-Overs auf den neuen Dienstleister.

Bankwesen (allg.), Projektleitung / Teamleitung (IT), Compliance management

3/2017 – 6/2018

Projekt: IFRS 9 Impairment Calculation

Übernahme des laufenden IFRS 9 Projekts aufgrund Ausfalls des ursprünglichen Projektleiters. Leitung eines Teams von 13 internen und externen Mitarbeitern im Rahmen eines Projekts zur Klassifikation von Assets gemäß IFRS 9, zur Berechnung und Verbuchung von Wertberichtigungen nach IFRS 9 sowie zur Ermittlung und Veröffentlichung der First-Time Application Effekte.

Aufbau der Schnittstellen aus dem Data Warehouse in das zentralisierte Berechnungstool; Entwicklung von Modellen zur Berechnung von Risikoparametern (PD, LGD, Early Repayments) sowie für die Forward-Looking Betrachtung; Definition und Entwicklung der Buchungslogik für Wertberichtigungen nach IFRS 9; Abstimmung mit Wirtschaftsprüfern und Modellvalidierung; Entwicklung von Arbeitsprozessen zur Abbildung des produktiven Gesamtprozesses.

Risikomanagement (Finan.), Rechnungswesen (allg.), Data Warehousing, Projektleitung / Teamleitung (IT)

9/2016 – 4/2017

Programm: Vorstudie Automotive Finance Captive

Leitung eines Teams von 11 internen und externen Mitarbeitern im Rahmen einer Vorstudie für den Aufbau eines neuen Captive Produkts im Automotive Finance Bereich, inklusive der Entwicklung neuer Finanzierungsprodukte für die Automobilhändlereinkaufs- und Absatzfinanzierung.

Erwartetes Projektvolumen für 2017 / 2018 ca. 7.000 PT, unter Beteiligung aller Markt- und Marktfolgebereiche des Hauses sowie der unterstützenden IT und Organisationsabteilungen.

Strukturierung des Programms und Erarbeitung sowie Schätzung von Anforderungskatalogen. Entwicklung von Zielprozessen. Erstellung von Projektantrag und Projektangebot. Verhandlung mit erwartetem Captive Neukunden sowie französischen System- und Integrationsanbietern. Direkte Zusammenarbeit mit den Vorstandsmitgliedern verantwortlich für Markt, Marktfolge und IT/Organisation. Erstellung der Entscheidungsvorlage für die Umsetzungsentscheidung.

Übergabe des Programms an ein internes Projektmanagementteam nach erfolgreichem Abschluss der Vorstudie.

Automobilhandel, Projektleitung / Teamleitung (IT)

2/2016 – 12/2016

Programm Management Regulatory

Aufbau eines Gesamtprogramms bestehend aus 18 regulatorisch getriebenen Projekten (inkl. BCBS 239, IFRS 9, AnaCredit, IRB Enhancement, Daily LCR) mit einem Gesamtvolumen von > 4000 PT pro Jahr.

Aufbau eines PMO sowie der entsprechenden Steuerungsgremien auf Vorstandsebene. Aufbau von Reportingprozessen. Identifikation und Management von Abhängigkeiten und Konflikten zwischen Projekten. Anleitung der Projektleiter, insbesondere bei der Planung und Steuerung von Projekten. Personalentscheidungen hinsichtlich externer Ressourcen (inkl. Freisetzung von non-performern). Kommissarische Projektleitung bei Ausfall von Schlüsselressourcen, u.a. in den Themen IRB Benchmarking, IFRS 9 und BCBS 239.

Definition einer Strategie zur langfristigen und nachhaltigen Ablösung von IDV / EUDAs / Excel-Lösungen unter Nutzung agiler Techniken (Scrum, Kanban).

Teilnahme an Steuerungsgremien der Muttergesellschaft und Vertretung der Interessen des Mandanten.

Meldewesen (Bank), Risikomanagement (Finan.), Kanban (Softwareentwicklung), Projektleitung / Teamleitung (IT), Scrum

9/2015 – 2/2016

Projekt: BCBS 239 Vorstudie

Planung und Durchführung einer Vorstudie zur Ableitung konkreter Anforderungen aus den BCBS 239 Guidance Principles und Auswahl materieller Risikoreports und –kennzahlen zur Erarbeitung der Data Lineage und Abstimmung mit laufenden Business Intelligence Initiativen des Hauses.

Projektleitung / Teamleitung, Projektmanagement - Vorstudien / Machbarkeitsstudien, Business Analysis

3/2015 – 9/2015

Projekt: Marktrisiko Systemauswahl

Definition von Kriterien für die Auswahl eines Marktrisiko Systems (Inhouse oder Managed Service) für ein Gesamtportfolio aktiv gemanageter Fonds mit einem Volumen von € 150 Milliarden. Vorauswahl relevanter Systemanbieter und Durchführung eines RfI und darauffolgenden RfP Prozesses. Anbieter im Fokus des RfP Prozesses waren Algorithmics, Axioma, FinAnalytica, RiskMetrics, RiskBox und Calypso. Anbieterselektion, Erstellung eines Business Case und Entscheidungsunterstützung.

Softwareauswahl (Evaluierung), Projektleitung / Teamleitung, Outsourcing

1/2015 – 11/2015

Projekt: BCBS 239 Kreditlimite

Konzeption eines zentralen Datenmodells für die BCBS 239-konforme Qualitätssicherung, Speicherung und Verarbeitung von Kreditrisikodaten hinsichtlich Kundeneinheiten (inkl. wirtschaftlicher und regulatorischer KNEs/GvKs), Limiten (inkl. Länder- und Portfoliolimite), Auslastungen und Sicherheiten.

Konzeption von Transformationsregeln für die Übersetzung von Daten aus vorhandenen Datenbeständen in die neuen Datenstrukturen.
Konzeption von Datenqualitätsindikatoren für die BCBS 239-konforme Prüfung der Datenqualität.

Basel II / Basel III, Kreditmanagement, Risikomanagement (Finan.), Data Warehousing, Qualitätsmanagement / QS / QA (IT)

9/2014 – 12/2014

PD Model Validierung / Alphabet Leasing (BMW Gruppe), München
Rolle:​​Projektleiter und Subject Matter Expert

Validierung eines Schattenratingmodells für kommerzielle Kunden (corporates und large corporates) sowie SME Kunden im europäischen Portfolio eines Automobilleasing-Anbieters.
Prüfung der Datenbasis, Methodik und Modellierung und der Struktur des resultierenden Modells. Reverse-Engineering des Kernmodells, Ergänzung der Dokumentation und Erstellung eines Validierungsberichts.

Automobilhandel, Basel II / Basel III, Risikomanagement (Finan.), Projektleitung / Teamleitung (IT), Workflows, Projekt-Qualitätssicherung

10/2013 – 10/2015

Projekt: CCAR Stress Testing

Umsetzung der methodischen Anforderungen an das Stresstesting von Kreditrisiko bezogenen und operationellen Verlusten für das FR-Y 14A Reporting der US Fed.

Kreditrisiko: Konzeption und Umsetzung von Lösungen für die Übersetzung makro-ökonomischer Stressszenarien in die Veränderung von PD, LGD und EAD Maßen, sowie die Berechnung der sich hieraus ergebenden erwarteten Verluste und Rückstellungen (ALLL / PLLL).

Operational Risk: Konzeption und Umsetzung einer Lösung für die Übersetzung makro-ökonomischer Stressszenarien in die Veränderung operationeller Verluste für definierte Units-of-Measure.

Enge Zusammenarbeit mit Fachbereichen in New York, London und Frankfurt sowie IT Teams in New York, Frankfurt, Berlin, Prag, Kiew, Moskau, mehreren Standorten in Indien sowie Manila.

Modellentwicklung (Prototyping) in R und MS Access sowie Unterstützung der Entwicklerteams bei der Produktionalisierung der Prototypen.

Risikomanagement (Finan.), Projektleitung / Teamleitung (IT), Business Analysis

1/2013 – 3/2014

Projekt: Integration Tochtergesellschaft

Integration ausländischer Tochter in Kreditprozess der Mutter. Festlegung der für Handel und Kreditvergabe genehmigten Produkte. Festlegung der Anrechnungsverfahren für Kreditentscheidungen und Limitmanagement. Definition eines doppelgleisigen Genehmigungsprozesses. Definition von der Systemschnittstellen zur Lieferung teilanonymisierter Geschäftsdaten an die Muttergesellschaft. Fokus insbesondere auf OTC sowie börsengehandelte Derivate.

Kreditmanagement, Data Warehousing, Projektleitung / Teamleitung (IT), Schnittstellenentwicklung, Workflows, Business Analysis

8/2012 – 9/2013

Projekt: Funding Valuation Adjustment (FVA)

Fachliche Konzeption einer Methodik zur Quantifizierung, zur Steuerung und für das Hedging der Kosten für das Funding der Sicherheitenposition eines globalen OTC Derivatebuchs auf Basis der EPE Modelle für die Berechnung von CVA/DVA.
Definition von Modellanforderungen, Arbeitsprozessen und erforderlicher Governance für den Aufbau eines Funding Desks.
Konzeption eines Sensitivitätsreportings für die Messung der Zins-, Währungs-, Volatilitäts- und FTP Risiken sowie des Cross-Gammas zwischen Zins- und FTP Risiko.

Risikomanagement (Finan.), Summit, Treasury, Projektleitung / Teamleitung (IT), Scrum, Business Analysis

7/2011 – 1/2012

Projekt: Economic Capital

Repräsentant der Group Credit Risk Funktion für das Wholesale Geschäft im Economic Capital Programm der Bank. Abstimmung von EC Schätzungen gegen aktuelle Risikomasse gemäß Board Reporting und Benchmarking gegen eigenentwickeltes Credit-VaR Modell. Entwicklung einer „Vision of Use“ für die Einbettung von EC in das Risikoappetit-Konzept von Group Credit Risk.

TC Truck&Cargo, Risikomanagement (Finan.), Projektleitung / Teamleitung (IT), Business Analysis

9/2009 – 11/2010

Projekt: Prozess- und Datenflussanalyse OpRisk

Feststellung von Anforderungen an eine mögliche technische Lösung zur Optimierung der Unterstützung des ORMs. Aufnahme (Interviews, Workshops) und Dokumentation der globalen Geschäftsprozesse des operativen Operational Risk Management.

Abgleich der Prozesse zwischen verschiedenen Konzerneinheiten und internationalen Standorten (Frankfurt, London, New York, Singapur) und Auswertung der Ergebnisse sowie Erstellung einer Gap-Analyse. Erstellung eines Management Reports mit Maßnahmenkatalog, Projektplanung und Aufwands-/Budgetschätzungen.

Risikomanagement (Finan.), Projektleitung / Teamleitung (IT), Workflows, Business Analysis

5/2009 – 9/2012

Projekt: Credit Risk Methodology

Koordinierung von Teams basiert in Tokyo, Hong Kong, Mumbai, London und New York.

Aufbau einer Credit Risk Control Unit im Head Office in Tokyo. Festlegung der internen und externen (J-FSA, UK-FSA) Anforderungen an die CRCU, Erstellung eines Organisationsplans und von Mitarbeiterprofilen. Aufbau eines täglichen / wöchentlichen / monatlichen Reportings über das Kreditportfolio sowie die Performance der Ratingmodelle.

Unterstützung im Validierungsprozess der PD-Ratingmodelle für Banken, Broker, Hedgefonds und Staaten im Zusammenhang mit globalem Foundation IRB-Erlaubnisantrag. Weiterhin Unterstützung bei der Validierung der PD-Skala des Low-Default-Portfolios sowie beim Aufbau eines Monitoring Prozesses für die Überwachung der Angemessenheit der PD Skala durch Beobachtung von CDS Spreads.

Weiterentwicklung der o.g. Ratingmodelle, insbesondere durch Integration quantitativer Komponenten in bestehende Scorecard-Modelle. Statistische Modellierung quantitativer Modellkomponenten und Dokumentation der fachlichen Anforderungen an die Umsetzung der resultierenden Scorecards, insbesondere durch Modellierung der entsprechenden Use Cases unter Anwendung des UML 2.0 Standards.

Erstellung eines Arbeitsplans zur Validierung eines intern entwickelten Systems für die Abbildung von Gegenparteirisiken durch Schätzung des EPE im Zusammenhang mit globalem IMM-Erlaubnisantrag. Validierung und Dokumentation von Simulations- und Preismodellen, sowie von Middle-Office Prozessen. Definition der Anforderungen an das Marktdatenmanagement.

Aufbau eines Prozesses und Entwicklung eines prototypischen Systems für das Stresstesting im Bereich Kreditrisiko. Entwicklung eines Modells zur Simulation des Migrationsverhaltens im Portfolio über mehrere Perioden mit ebenfalls stochastischem LGD (Multi-Faktor Modell auf Basis des Vasicek Ansatzes). Schätzung von sowohl unerwarteten Verlusten als auch unerwarteten Änderungen in RWAs und resultierenden Kapitalanforderungen.

Basel II / Basel III, Risikomanagement (Finan.), Projektleitung / Teamleitung (IT), Software Architecture, Business Analysis

12/2008 – 4/2009

Projekt: Fachliche Architektur Operational Risk

Analyse bestehender Komponenten der Systemlandschaft zur Unterstützung eines integrativen Operational Risk Management. Erarbeitung einer fachlichen Soll-Architektur und Erarbeitung von Ansätzen zur Optimierung bestehender IT Prozesse und Systemlandschaften.

Vorauswahl potentieller Software-/Service-/Outsourcing-Anbieter, inklusive Durchführung eines RFI und RFP Prozesses und Erstellung einer Shortlist passender Anbieter.

Koordination des formalen Auswahlprozesses und Bewertung der Shortlist-Anbieter. Erarbeitung einer Empfehlung und von Handlungsalternativen.

Risikomanagement (Finan.), Software Architecture, Workflows, Projektleitung / Teamleitung, Business Analysis

7/2008 – 4/2009

Projekt: Interimsmanagement IT Entwicklung

Interimsmanagement nach Abgang einer Schlüsselperson. Mitarbeiterführung. Priorisierung von Anforderungen des Fachbereichs und Budgetverhandlung. Sicherstellung der Einhaltung von Abteilungs- und Revisionsstandards hinsichtlich Qualitätsmanagement und Dokumentation. Aufbau einer neuen Ressource. Aktive Ausphasung externer Ressourcen und Auswahl interner Mitarbeiter zur Besetzung offeren Stellen.

Risikomanagement (Finan.), Projektleitung / Teamleitung (IT), Projekt-Qualitätssicherung

4/2007 – 6/2008

Projektleitung Regulatorische Projekte

Aufbau und Leitung einer Independent Model Validation Einheit zur Validierung von PD Ratingmodellen. Erstellung sämtlicher in diesem Zusammenhang benötigter Unterlagen für den aufsichtsrechtlichen Abnahmeprozess zum F-IRB Erlaubnisantrag.

Erstellung eines Validierungkonzepts und –plans für die Validierung von IMM Modellen zur Szenariogenerierung und Szenariobewertung von Derivaten. Erstellung sämtlicher in diesem Zusammenhang benötigter Unterlagen für den aufsichtsrechtlichen Abnahmeprozess.

Projektleitung der Abschlussphase des aufsichtsrechtlichen Abnahmeprozesses für die Freigabe von CAD II Marktpreisrisikomodellen für Equities und Equity Derivatives.

Basel II / Basel III, Risikomanagement (Finan.), Projektleitung / Teamleitung (IT), Software Architecture, Business Analysis

11/2006 – 3/2007

Projekt: VaR & Investment Risk Modellierung

Review und Optimierung von Prozessen im Risikoreporting und Validierung der VaR Methodik für die Ermittlung des Leverage gemäß Derivateverordnung.

Review der Risikomodelle zur Umsetzung von Anforderungen externer Prüfer. Umsetzung der Anforderungen und Abstimmung mit dem Wirtschaftsprüfer. Priorisierung von > 500 Fonds für die Schrittweise Umsetzung des Leverage Reportings und damit die Umstellung auf den "qualifizierten Ansatz" gemäß Derivateverordnung.

Fachliche Konzeption und Prototyping erweiterter Risikoreports auf Grundlage von RiskMetrics RM3 sowie proprietärer Tools, und Entwicklung sensitivitäts-basierter Risikomodelle zur Abbildung von Instrumenten ausserhalb des Universums von RM3.

Projektleitung / Teamleitung (IT), Business Analysis

11/2005 – 9/2006

Projekt: Fachkonzeption Basel II

Fachliche Konzeption von EAD Modellen und Modellen zur Abbildung von Risikominderungstechniken und on-balance-sheet Netting. Konzeption der Umsetzung in Algo Regulatory Capital ARC 4.5.3. Beschreibung von Geschäftsprozessen, Datenanforderungen und Verarbeitungs- sowie Reporting- und Aggregationsanforderungen.

Leitung eines Teams für die Umsetzung von PD, LGD und EAD Modellen für den Grosskunden-, Interbanken- und Mittelstandsmarkt sowie das Wealth Management. Abstimmung mit dem globalen Basel II Programmmanagement, relevanten IT Bereichen, Risikomanagern von Tochterunternehmen, Interner Revision und Schlüsselanwndern in den betreuten Marktbereichen.

Betreuung der Vendorbeziehung, inklusive Priorisierung von Anforderungen und Verhandlung von Anforderungen an die Weiterentwicklung der Standardsoftware.

Basel II / Basel III, Risikomanagement (Finan.), Projektleitung / Teamleitung (IT), Business Analysis

2/2004 – 10/2005

Projekt: VaR & Investment Risk Modelling

Anforderungsanalyse für die Auswahl einer Softwarelösung für das Marktrisikomanagement eines Asset Managers. Softwareauswahl aus einer Long-List mit > 20 Lösungen und einer Short-List fokussiert auf Algorithmics (RiskWatch), Barra (TotalRisk, BarraOne), Sungard (Panorama) and RiskMetrics (RM3).

Machbarkeitsstudie zur Einführung von Algorithmics’ “Algo Risk Application” (ARA) auf Basis der AlgoSuite 4.4.2.

Leitung des fachlichen / Financial Engineering Projekts zur Einführung von ARA / RiskWatch. Modellierung individueller Instrumente, Aufbau des Szenario-Generationsprozesses, Konfiguration der Ermittlung von VaR, Conditional VaR, Tracking Error und anderer absoluter und relativer Risikomasse. Einführung von RiskWatch für das Risikocontrolling und von ARA für das Fondsmanagement.

Definition der fachlichen Anforderungen an die Entwicklung einer Funktion zur Portfoliooptimierung.

Asset-Management, Risikomanagement (Finan.), Projektleitung / Teamleitung (IT), Softwareauswahl (Evaluierung), Projektmanagement - Vorstudien / Machbarkeitsstudien, Business Analysis

6/2003 – 1/2004

Expected Loss Modellierung / Royal Bank of Scotland, London
Zeitraum:​06/2003 – 01/2004
Role:​​Projektleiter, Interim Head of Validation Team

Gründung und Leitung des Model Review Teams mit der Aufgabe der initialen Validierung sämtlicher für die Expected Loss Berechnung relevanter Modelle für die Wholesale Bank. Auswahl und Führung der Mitarbeiter des Validierungsteams. Bericht an die Parameter Working Group als zentrales Entscheidungsgremium für die interne Modellabnahme.

Review der PD, LGD und EAD Modelle sowie der technischen Architektur auf deren Basis sie implementiert wurden. Erarbeitung von Abnahmekriterien und Entwicklungsvorschlägen. Erstellung von Auswirkungsanalysen.

Koordination der Kommunikation mit Modellierungsteams und Parameter Working Group, sowie mit Stakeholdern der betreuten Marktbereiche.

Basel II / Basel III, Risikomanagement (Finan.), Projektleitung / Teamleitung (IT)